ex-dividend date 是什么意思？
老師我想問一下這種類型的題目，我們上課講的是先對沖delta，再對沖gamma。為什么這道題先對沖gamma再對沖delta呢？以及在什么情況下，先對沖什么，再對沖什么？如果此時(shí)加了一個(gè)vega和theta進(jìn)去，又應(yīng)該先對沖什么再對沖什么？還是說具體問題具體分析，沒有規(guī)定先對沖什么再對沖什么呢？
我想問一下這道題，選D的原因是不是因?yàn)檫@道題目問的是敏感性，然后所以考察的是delta，而delta在ATM的時(shí)候是最敏感的？ 還有什么是absolute change in a value？ 我之前還看到過 percentage change in a value？這兩者有什么區(qū)別，分別在什么情況下使用呢？
沒有在原版書上找到 loss spiral和 margin spiral 可以具體解釋一下嗎
還是不懂c為什么不選
請問能不能從theta只有keep in-the-money的put option為正值去理解這道題？
這題不是應(yīng)該用期權(quán)價(jià)格變動(dòng)的百分比去除股票波動(dòng)率變化的百分比嗎？
老師，這道題為什么不用去乘100，每個(gè)期權(quán)一手股票不是100股嗎？
什么時(shí)候用這個(gè)評(píng)價(jià)定理啊
black Scholes。那個(gè)是什么啊
這道題咋回事啊
老師，這道題目用BS模型算出來的的d1=1.47，這么算delta應(yīng)該等于0.93，為什么這么算算出來錯(cuò)了啊
老師，我想問一下，老師提到delta對沖放到最后且用標(biāo)的資產(chǎn)來對沖，我想問問為什么？按照gamma公式看，等于delta與stock之比，gamma和Vega不能用標(biāo)的資產(chǎn)對沖嗎
這個(gè)題目知道了四個(gè)條件，求Pv，為什么不直接用計(jì)算器按？
這里的1.003是怎么得來的？
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