the 1-year forward rate 2 years from now，這種英文表達(dá)時(shí)間段好難懂啊，麻煩說說，我還以為這個(gè)題目是讓求從第一年到第二年的即期利率
realized return為什么不用折現(xiàn)，還有為什么求出的是六個(gè)月不用x2化成年利率？
蒙特卡洛模擬是否假定正態(tài)分布呢
老師您好，關(guān)于壓力測(cè)試我有個(gè)問題（與這道題目沒太大關(guān)聯(lián)）。我記得之前看到說VaR對(duì)于尾部風(fēng)險(xiǎn)是不能衡量的，然后壓力測(cè)試能夠加以補(bǔ)充，對(duì)尾部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)。 那想問下，是不是說壓力測(cè)試可以算出Loss的具體數(shù)值呢？
老師，我想問一下，DV01是否可以理解為每單位的Duration呢？本題如果用F2=F1*DV01(1)/DV01(2)這個(gè)公式是否是缺條件呢？
請(qǐng)問這道題用E(R)-Z*SD之后我算完annualized var之后該怎么算呢
這道題怎么計(jì)算
請(qǐng)問這道題的option價(jià)值怎么算出來的？答案沒有給
883題答案也是錯(cuò)的 想問下怎么算
如圖1.economic capital是用來cover UL的嗎？題中所說difference between EL and worse cese是什么？ 和tail risk的差別 2.data from vender and back
draw down是什么
50個(gè)公司不一定同時(shí)違約呀他們同時(shí)違約的概率是p^50 吧 那EL=PD*LGD*ED 也是不一樣的吧
ES似乎也能做到A D哪不正確
C是怎么操作的
如圖
程寶問答
金程問答