老師，這道例題最后的提問是：demonstrate how to adjust the portfolio's beta? 這個提問的實質就是求number of contracts嗎？為什么這么問呢？
老師，第7題的c我有點不明白，不是說forward rate隨著到期日越近，會越來越接近spot rate嘛，為啥那個圖最后不能是趨近spot rate
請問老師，模考二第58題怎么理解short hedge long hedge？
請問老師，模考二第55題為什么答案不用-1再比值？
請問老師，?？级?2題，既然是提前還款了，PO的現(xiàn)金流不也是減少的嗎？
老師好，這題的價值為什么這樣算呀
三個月的浮動利率是2，固定是年化利率5，浮動利率不用轉化為年化嗎？
老師 這些in-the-money, out-of-the-money, at-the-money到底是什么意思
老師好，關于遠期合約不能平倉的問題還是有點疑問，能否這么理解：之所以不能平倉，是因為遠期合約屬于OTC市場，OTC市場大部分都是定制化產(chǎn)品，所以很難保證臨近期末時找到一個剛好符合條件的遠期合約進行平倉。
不太懂這個知識點
老師好，算式分子部分為什么還要減去0.39%，再除以32又是為啥呀，表給給出的不就是半年的利率嗎？
老師好，這里的I/Y里的6為什么要除以2呢，而不是除以12呢？然后PMT不理解，最后怎么就CF了呀？
老師，這里的CPR公式和基礎課里不一樣誒，應該怎么理解呢
老師好，這題不是很理解。
老師好，Ｃｃｐ這部分為什么違約就直接強制平倉了？初始保證金的作用還沒有發(fā)揮呢
程寶問答
金程問答
