請(qǐng)問26題，是因?yàn)镚amma小于零，所以S變化量大于零時(shí)，Delta的變化量所以小于零？然后為什么會(huì)發(fā)生損失呢？如果Gamma是正的呢？也是損失？他和Convexity不一樣哇？
請(qǐng)問期權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)模型中，分析期權(quán)是在ITM還是OTMn時(shí)為什么不考慮是long還是short，統(tǒng)一認(rèn)為call option的delta是0-1，另外麻煩再講解下44題，視頻是斷的，謝謝
老師您不是說跟lawsuit掛鉤的一般是 legal risk嗎？這里的b選項(xiàng)不應(yīng)該是 legal risk嗎？
請(qǐng)問26題，第二問老師講的是因?yàn)镾hort方的虧損，可答案說的是沒有對(duì)沖Gamma導(dǎo)致的，而沒對(duì)沖Gamma導(dǎo)致虧損是因?yàn)镚amma小于零嗎？那如果Gamma大于零呢？它與債券我們說的Convexity不一樣吧？Convexity利好，所以不需要對(duì)沖
這道題的var和es如何計(jì)算
請(qǐng)問這里的buy和sell是怎么確定的，題干里沒有看到任何有關(guān)持有的是多頭還是空頭的話
老師這道題答案沒看懂哇
老師，這道題怎么看哇
老師，這道題是怎么做的啊能不能完整的給我講一下哇
84題啥情況，一會(huì)t-1的收益率，一會(huì)t的收益率，到底弄那個(gè)？按照公式要求都是t-1的，為啥老師用t的收益率，而且最后算t天的cov ，那個(gè)收益率是哪天的？
38題 theta 是long >0，short＜0且當(dāng)long deep ITM 的時(shí)候＜0對(duì)嗎？
老師，我記得VAR是分為參數(shù)法和非參數(shù)法，非參數(shù)法包含 historical和Montecarlo兩種 這里A選項(xiàng)老師講解說非參數(shù)法和historical不是同一種，有點(diǎn)不理解
Volatility是標(biāo)準(zhǔn)差還是方差？
老師好。我問一下這道題的特雷諾比率里邊的貝塔怎么計(jì)算？特雷諾里邊的貝塔跟這個(gè)GARCH 模型的貝塔是一樣的嗎？
這道題沒看懂。
程寶問答
金程問答