這里當五年期利率增加一個基點的時候向左不應該是到2年的時候衰減為0嗎？為什么這里講的是衰減到一年期的利率為零？
第 37題B選項，在非參數(shù)法下，蒙特卡洛不是也需要對收益的分布進行假設么？
老師，bsm計算有分紅股票期權的價格時，d1的公式是這樣嗎
老師，96題，題目要比較的是壓力測試和經(jīng)濟資本方法，為什么老師講評的時候是在比較壓力測試和VaR、ES的差異呢？？？經(jīng)濟資本方法和VaR、ES有什么關系呢？
老師，請問壓力測試的情景是歷史出現(xiàn)過的還是技術人員自己想出來的？
這里的第二年折現(xiàn)因子計算錯了，應該為0.9513，計算方法為圖一，計算器兩種都摁了好幾次，如果是我算錯了，請指正，畢竟如果我計算器或者公式錯了，會很影響我的考試，謝謝
老師你好 這一題先開始看到atm這邊聯(lián)想到delts=0.5 我自己通過d1公式計算，為什么算不出來delta=0.5呢（計算過程描黃了）
為什么長期權重越小 回歸速度反而越慢？
首先沒弄懂為什么標的資產(chǎn)價值是2200乘10。2200和10不都是表示價格的數(shù)字嗎？乘積又是什么意義？其次 在最后計算期權價格帶入公式的時候 沒寫后半部分的1/2 gamma Var方，是因為假定了gamma等于0嗎？
這題老師p上行概率和我算的不一樣
老師，60題為什么用完basic measurement之后又要用delta normal的方法？直接basic measurement計算出來不就是這個頭寸的VaR值了嗎？
答案中的正太分布查表數(shù)值和我自己查的不一樣？ 我查的nd1 0.5557 nd2=0.5040 是哪里不對?。?
在890·891題目中，1 ewma和garch的區(qū)別相同以及關系2 什么 是 hybrid approach ，有什么類型的，主要用來干什么的3 ewma和garch 適用條件是什么4 parametric 和nonparametric 法分別有哪些，適用于什么情況 886和888也麻煩你解釋一下啦
884沒看懂，然后885為什么會高估呢？他不是肥尾嗎？ 老師，我想問一下895題，為什么評級下降會導致債券價格上升？
882題怎么寫 883答案是D嗎？
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