六次方這個(gè)計(jì)算器怎么算3年利率
這個(gè)計(jì)算器怎么算F1-3
這題用連續(xù)復(fù)利好像是6.48%
老師，對(duì)于截圖的這個(gè)問題和現(xiàn)在這道題，二者的區(qū)別是一個(gè)是現(xiàn)貨價(jià)格一個(gè)是forward價(jià)格么？此外截圖中的這道題它的紅利是因?yàn)樵?個(gè)月后發(fā)放所以要在S0做折現(xiàn)么？謝謝您
原理就是通過風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來判斷哪一個(gè)MBS更值錢？如果風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越高，就越值錢嗎？不是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)在分子，分子越大算出來不是越小嗎？ 第二個(gè)問題，如果用zspread來算MBS價(jià)值，為什么會(huì)偏高？
老師這道題應(yīng)不應(yīng)該說一下匯率恒定不變呢，外匯互換應(yīng)該是交換本金的吧，題目里說目前的匯率是115：1，匯率在2年末是要變動(dòng)的，應(yīng)不應(yīng)該說一下匯率恒定不變呢，我的理解哪里有問題嗎？謝謝老師。
這道題的C說：貨幣互換的初始價(jià)值和敞口為0，利率是平坦的，兩個(gè)利率都平坦根據(jù)利率平價(jià)理論，匯率就應(yīng)該是不變的，而且coupon支付也相等，那為什么還會(huì)有敞口呢？
CMO是按照不同的提前還款風(fēng)險(xiǎn)的抵押資產(chǎn)支持證券進(jìn)行分層的產(chǎn)品嗎？
老師您好請(qǐng)問這里的成本和收益的AI為什么能是一樣的？
老師您好，我想問一下為什么之前說到x>r, E(St)
押題20 iv沒看明白。 二叉樹沒有delta？這什么意思？整個(gè)句子和老師解釋都不明白。。。
根據(jù)老師所講計(jì)算FRA的Value，先計(jì)算出T1時(shí)刻的payoff，然后在根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)利率折現(xiàn)到0時(shí)刻，請(qǐng)問講義的公式中只是多了一個(gè)PV是什么含義呢？這兩個(gè)公式?jīng)]有體現(xiàn)折現(xiàn)的過程??？老師能寫一下第二張圖計(jì)算payoff和value的完整的過程嗎？
5＋0.25這部分可以解釋一下嗎？
老師用這種方法可以嘛
不用考慮20年的bond的價(jià)格嗎
程寶問答
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