請問79可以直接用1.3嗎，不用去倒數嗎
var如何識別風險因子？
這題為什么不能先算年化的var，再計算一天的var。而且題目還給出了均值這個條件可以使用。
這個為什么不是相加，而是相減？
老師，我記得課程里說gamma和vega的取值都是long>0,short<0，為什么這里會出現一邊正一邊負的情況呢？
43題中，B和C，所有的option中都含有學到學到的這5個希臘字母嗎
歐式期權不能提前行權的話應該是只能使用K的啊，為什么公式都是PV（K）呢
請問畫問號的地方為什么相當于forward
期權的價格從20減到0，這個是已經獲利，退場之后變?yōu)?嗎
老師，書上寫的是壓力測試的三個步驟，首先需要創(chuàng)建極端的可能會發(fā)生的情景，而不是溫和的情景
時間越短，波動率越大，波動率大不是投資者喜歡的嗎，波動率大的期權價格也會更高，這里的時間短期權貶值，怎么和之前學的不一樣了呢
in the money put 是指快到期股票下跌獲利？但是臨近到期股價也可能發(fā)生巨大浮動啊，就不一定是in the money了，不是嗎
我看老師給別人的回答說ytm靠近最后一期的spot rate，但是從圖形看來，只有在最開始的時候spot rate 和 YTM才是相交的，也就是說最開始是同一個起點，那不就和老師說的相矛盾了嗎？？
為什么債券最終都要回歸面值？？
老師，為啥是A啊？
程寶問答
金程問答
