我圈出來的那里是3%嗎？為什么不是4%-3%呢
老師請問為什么deep ITM European put 的θ＞0，開業(yè)說得再清楚一點嗎
S和put option不是反向關系嗎，圖中怎么是正相關呢？
怎么說都是常數(shù)，volatility不是百分數(shù)嗎
這個權證怎么和可轉債有點像？
老師，這里問的是effective duration，也可以用定義式來做嗎？我理解應該用p大-p小那個公式做
為什么沒加括號，不是應該S-D-X的結果折現(xiàn)嗎
這題老師計算的公式對應的不是MD的嗎？
784題，第5個選項“l(fā)evel and slope”是指什么？
666題，是舊考綱嗎？感覺沒學過
首先，對measurement error的定義我不清楚；其次，雖然看了答案，但還是不理解為什么因為置信區(qū)間縮小導致的；最后，麻煩老師舉個例子吧，具體一點。謝謝。
請問856的答案怎么理解？
老師能詳細講一下d選項嗎
請問D是什么意思？還有interest rate factors是指什么？都有什么？
請問習題冊786.788.789分別是怎么計算的？答案對不上啊
程寶問答
金程問答
