請問老師，這個式子是怎么推導的，謝謝，需要記憶嗎？
這題，沒說是c還是p，感覺不太嚴謹啊
老師您好，在對于Key rate 01_5和key rate Duration_5的含義我還是有點沒明白。我能夠理解key rate 01_5指的是“第五年收益率發(fā)生1bp變化后，債券價格發(fā)生的變化”，因為我們01這個rate就是基于0.01%來討論的；那么對于key rate duration5是”第五年1%的收益率變化“怎么理解呢？為什么是1%而不是0.01%(1Bp)呢？謝謝老師。
107折現(xiàn)為98.1651，這個價格已經(jīng)包括了7coupon了，為什么最后還要加上7coupon呢
這個用計算機算在，怎么是error呢？
這個題目，我用計算機算，和題目的答案不一樣，是哪里出了錯誤呢？
A中需要歷史數(shù)據(jù)的不是VAR和ES嗎
請問老師，這個題它給出了當前的債券價格，不應(yīng)該是pv等于當前的債券價格，然后代入已知條件，用計算器算出fv嗎？然后再通過債券上升或者下降一個基點，算出一個pv，最后和當前債券價格相減
請問老師對沖有久期對沖.DV01對沖，這里為什么不使用美元久期DD來對沖而用了dv01?
在現(xiàn)實生活之中，spot rate是國債的利率對嗎，那YTM折現(xiàn)率這個信息可以從哪里知道
請問老師，這句話怎么理解，謝謝
請問老師，這一段話怎么理解，謝謝
請問老師，這句話怎么理解？謝謝
老師 為什么說利率不變的呢，再投資的時候利率不是變了嗎
先long bond3,再short bond 1 和bond 2，long bond 3 在0時刻先買，到期了100塊賣掉bound 3，short 先賣bond 1 和 bond2，到期再買回來，怎么贏利的？？我覺得我的理解很有問題，請把這個流程詳細的給我說一下
程寶問答
金程問答