金程問(wèn)答
不是說(shuō)壓力測(cè)試是forward looking的嗎？可以創(chuàng)造一些場(chǎng)景。怎么又依賴歷史數(shù)據(jù)了？
這個(gè)怎么起到對(duì)沖效果的呢？要想得到對(duì)沖效果，這兩個(gè)的買賣方向應(yīng)該相反才是啊
請(qǐng)問(wèn)圖中畫紅色圈圈的為什么不是K呢
請(qǐng)問(wèn)這兩道題怎么做
老師 我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)dirty price的流程，所以這個(gè)人當(dāng)前用diry price買下這個(gè)bond，然后之后每個(gè)月收本金和利息，到期時(shí)收到par value這么多錢的意思是嗎
我使用計(jì)算器的解法好像不對(duì)，麻煩老師看一下問(wèn)題在哪。是原理理解錯(cuò)了么
老師您好！可能問(wèn)題有點(diǎn)多，麻煩您了！請(qǐng)問(wèn)希臘字母這里，我下面的理解對(duì)嗎？①例如Gamma所說(shuō)的短期平值最大，短期是指什么，是距離到期時(shí)間越短嗎？②Theta所說(shuō)的T為流逝的時(shí)間，所以與上面所說(shuō)的T是相反的？Rho也是距離到期時(shí)間與Gamma等一致，這樣理解對(duì)嗎？③除了Delta，其余的希臘字母（包括Rho）都是在平值時(shí)最大，也就是說(shuō)在平值時(shí)是最敏感的，而Delta是在實(shí)值最大④685這個(gè)題，紅利的影響怎么看？⑤706和709所表達(dá)的意思是什么呀？⑥717的三四是什么意思⑦為什么如果Short Put時(shí)，波動(dòng)率變大，是虧損？那六個(gè)對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響因子是不是針對(duì)Long方來(lái)說(shuō)的，所以為虧損？
請(qǐng)問(wèn)679是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么未分散的VaR是兩個(gè)VaR直接相加呢？組合里已經(jīng)有A和B了，應(yīng)該怎么樣都是分散的吧？
一年的違約概率，第二年的違約概率為什么不是除以90
老師 為什么forward的delta也是1啊
請(qǐng)問(wèn)在有分紅情況下，為什么歐式看漲的下限是減去PV(K),而歐式看跌下限是加上PV(K)？
老師好，這里的spectrual risk measures沒(méi)太聽(tīng)明白，為什么VaR和ES是譜風(fēng)險(xiǎn)度量的特例呢？感謝老師解釋一下
如圖所示，65題，問(wèn)： 如果是含有callable features，那么這道題的VaR是會(huì)怎么變？
為什么72時(shí)不行權(quán)呢
程寶問(wèn)答
