老師問題可能有點(diǎn)多，麻煩您了①請(qǐng)問828題目是什么意思？意思是用Garch算出來的與IID情況下的差距嗎？答案是什么意思呀？②839為什么用的是2.33，不是1.65，③859為什么乘了K，期權(quán)算Var＄時(shí)，不應(yīng)該乘股票的現(xiàn)值嗎？④868中出現(xiàn)，Ewma為什么比Garch More Smooth啊
請(qǐng)問這個(gè)題，為什么不考慮第二年直接違約的概率？
不明白 煩請(qǐng)講解
老師，請(qǐng)問一下C為什么不對(duì)？在declare的時(shí)候，股價(jià)不會(huì)上漲嗎？
請(qǐng)問為什么算coupon再投資時(shí)也是三年呢？不應(yīng)該第一年才產(chǎn)生coupon之后才可以投資嗎
第二題答案解析的“treat the foreign interest rate like dividend"這個(gè)怎么解讀啊？為什么用domestic rate - foreign rate 呢？是因?yàn)檫@個(gè)option based on US dollar嗎？ 謝謝老師~
煩請(qǐng)講解每個(gè)選項(xiàng) 謝謝
3分02秒時(shí)視頻老師說Var不可能小于0，兩秒之后又說Var小于0.。。。到底哪個(gè)說法才是正確的啊啊，口誤能不能少點(diǎn)？也不是第一次口誤了，真是受夠了！
老師這第一問是不是因?yàn)?有一張spot rate forword rate and par rate 的圖 然后那個(gè)par rate 也就是這個(gè)coupon rate 當(dāng)coupon rate比forward rate大的時(shí)候 是呈現(xiàn)下降的趨勢(shì) 然后因?yàn)槔氏陆邓詡瘍r(jià)格就上升 但第三第四這倆我就分不清了 能不能講解一下
姚老師在80-300的時(shí)候算錯(cuò)了吧，應(yīng)該是61.0044，而不是61.04，比實(shí)際的Pactual61.0271還是小?。坑?jì)算的問題：5.3755＋94.26x55.368x(-1%)平方＋55.368=5.6364＋55.368=61.0044
請(qǐng)問老師，這里的Gamma call為啥等于Gamma put?聽了解釋也不太明白。還有，視頻里老師一會(huì)說，期權(quán)對(duì)S求導(dǎo)，一會(huì)又說是S對(duì)期權(quán)求導(dǎo)，，，到底哪個(gè)說法正確？
圖中的a是代表什么？視頻里的老師總是該解釋的不解釋，都以為大家都懂，服了
視頻里老師對(duì)key rate01 5和key rate duration5的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行解釋，前者說是第五年的收益率發(fā)生一個(gè)點(diǎn)的變化后，債券價(jià)格變化了多少。后者說是，第五年的收益率發(fā)生百分之1的變化時(shí)，債券價(jià)格變化了多少。我想問，老師說的一個(gè)點(diǎn)和1%是不是同一個(gè)意思，如果是，這兩個(gè)值的解釋有什么區(qū)別？？？
Va,Vc表示價(jià)值，兩個(gè)式子都是V，想不通是怎么得出A＋C的duration等于B的duration，為啥要除100個(gè)million
老師說錯(cuò)了吧，1個(gè)base point ，0.1%，百分比折算不是0.001嗎，為啥老師還大聲地說0.0001。。。。
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