請問在中國如何開戶做納斯達(dá)克股票買賣
老師可否請您歸納總結(jié)一下匯率的表達(dá)形式
I/Y在Excel里怎么算啊
exercise 3里的I/Y是怎么算出來的 計算器嗎
老師，這道題的C是put，股票價格上漲對put是壞消息吧？上漲生效后put會虧錢啊。為什么說對期權(quán)是正向影響呢？這里判斷的好處到底是以股票價格上漲對call和put的影響為標(biāo)準(zhǔn)，還是以期權(quán)是否生效為標(biāo)準(zhǔn)呢？是不是只要是生效對期權(quán)就是好消息，不生效就是壞消息呢？
如圖所示，第32題，問： 認(rèn)股權(quán)證價值的公式，為什么也適用于，計算員工股票期權(quán)的價值呢？ 不是說，認(rèn)股權(quán)證和員工股票期權(quán)，不是一個東西嗎？
老師你好 想請教個問題 為啥在delta-normal model里面 算bond var的時候 收益率的變動可以直接用var（dy）來代替呀 回聽了好幾次視頻 還是不懂。。
882題沒懂 麻煩老師講解一下
請問老師，0.5不是半年嗎，為什么老師說S0.5是一年要除2，有點轉(zhuǎn)不過彎來了。另外S是即期利率嗎？
老師辛苦幫我看下var的解讀畫到圖上是這樣表示的嗎
如圖所示，31題，問: D選項，后半句“the value of the option。。。of return”，說法錯沒，錯在哪里了？
老師你好 可不可以幫忙解釋下 為什么越臨近到期日，theta越大？
不太理解為什么8%要除以2
老師，題干中的兩個d不是同一個東西對不對？其實問題的d是1-p吧？
但是這道題如果不看前面的條件 只看后面給的FV=100，t=1.5，m=2，n=1.5的話，帶入FV=PV(1+r/m)^mn，也能算出來1.5年的債券的現(xiàn)值吧？但是這樣算出來跟答案不一樣是怎么回事
程寶問答
金程問答