老師老師 能麻煩看下這道套利的題目嗎 他說兩年期的spot rate是 8.167% 但債券給出的兩年期即期利率是8% 因?yàn)閭睦市∮趯?shí)際的 所以債券價(jià)格高了 在以往的套利題目里都是誰高就把誰賣了 但是他這個(gè)債券的套利操作有點(diǎn)看不太懂 為什么要買入一個(gè)2年期的帶利息的債券再把利息抽出然后賣掉呢？
老師想問一下這考的是什么知識(shí)點(diǎn)呢
為什么一定是1而不是234呢
老師老師 這第二題 我根據(jù)上面的Professor note做的 他說如果需要對(duì)沖的頭寸的DV01小于對(duì)應(yīng)的對(duì)沖工具的DV01 就應(yīng)該做空頭 所以答案選了B但后面的答案是A 到底哪個(gè)對(duì)呢
老師老師 能解釋一下什么是KR01嗎 看了書看的不是很明白 然后還有這第一題
對(duì)于call option，為什么當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)處于高位，call option 為ITM？
Delta=option/stock為什么42題不是2份股票呢？
請(qǐng)問老師，這里的covered interest parity與債券及金融衍生品講的interest rate parity有什么區(qū)別，為什么兩個(gè)老師講的不同呢？謝謝您。
請(qǐng)問正態(tài)分布里95％置信水平對(duì)應(yīng)的值不是1.96嗎？為啥var里面一直是1.65呢？
老師您好 我想問問這個(gè)新版本怎么開二倍速呀
老師你好 想問下不用描藍(lán)的公式來求 是不是因?yàn)?40這個(gè)股價(jià)是當(dāng)前時(shí)刻的并不是五年后的價(jià)格？
請(qǐng)問利率為什么對(duì)看漲期權(quán)是正向影響，對(duì)看跌期權(quán)是反向影響
請(qǐng)問第47面solution 1 的時(shí)候?yàn)槭裁床恍枰紤]概率，以及為什么不需要考慮down這種情況？
老師，這個(gè)DELTA值不是在ITM時(shí)最大吧，這個(gè)不得看期權(quán)的是call 還是put么
請(qǐng)問665怎么做？然后為什么發(fā)行權(quán)證會(huì)有成本？這個(gè)怎么理解呢？ 666和670是什么意思呀？怎么做呢
程寶問答
金程問答