這道題我假設(shè)了在上漲一個bp的時候 價格由107.93變?yōu)?07.86(因為下降一個bp的時候價格上漲了0.07所以這里我在P0上減去0.07)，然后帶入(P大-P小)/2P0 Δy ，算出來答案正好是正確答案6.49 所以這樣做是可以的嗎？或者說這種假設(shè)是可以的嗎
為什么等于遠(yuǎn)期，在哪里講過呢
老師，怎么理解，希臘字母Rho會隨著時間的臨近、到期趨向于0？
老師你好 我想問下 這邊1年0.001次違約 看上去好像已經(jīng)是很低很低的違約率了，為什么還稱他為worst case default rate呢？
1、為什么可以使用期權(quán)合約來對沖Gamma？ 2、百題講題老師說，因為期權(quán)合約含有Gamma這個頭寸、含有Gamma這個希臘字母，是不是說錯了？
老師，請問為什么long call等同于long delta和long gamma？是因為long call的delta大于0，gamma大于0嗎？gamma大于0等同于long gamma，delta大于0等同于long delta對嗎？
老師，在這道題講解時老師說的是需要0.5份的股票對沖，但D說的是股票的數(shù)量要為期權(quán)數(shù)量的一半。請問這0.5份的股票數(shù)量是如何跟期權(quán)的數(shù)量對接上的呢？
老師，可以解釋一下為什么期權(quán)的rho隨著時間的流逝都是趨向于零的嗎
老師，請問long forward和short forward的delta會有區(qū)別嗎？
如圖所示，36題，問： 1、C選項中“a traded option ”是什么意思啊？ 2、D選項中“take positions in options as well as futures”是怎么翻譯的？
short futures，在有無分紅的delta，是，long futures，在有無分紅的delta的，相反數(shù)，嗎？
short forward，在有無分紅的delta，是，long forward，在有無分紅的delta的，相反數(shù)，嗎？
希臘字母Rho，怎么理解，長期的大、短期的??？
老師，24題這里關(guān)于有分紅的情況我有些疑問。按照強(qiáng)化版講義所說，如果有分紅率，那么在計算期權(quán)價值時p和對平均值折現(xiàn)時都需要用（r-q）如圖二。但是我計算了一下，如果折現(xiàn)時用r-q來做的話答案是718.35左右，而只用r折現(xiàn)，則可以算出來與正確答案一樣的714.77。所以，到底在平均值進(jìn)行折現(xiàn)時到底是否要用r-q呢？謝謝
如圖所示，31題，問： C選項中的“expected rate of return on the stock”和 D選項中的“expected real-world（risky）rate of return on the stock” 在意思的表達(dá)上有什么區(qū)別？ 講題老師說，D選項錯在“expected real-world（risky）rate of return on the stock is known“，說不可能知道，我沒有聽懂??？ 如果說，expected rate of return on the stock is known，這句話對嗎？
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