到底怎么根據(jù)strike price判斷什么時候掙錢什么時候虧錢啊 感覺一會是高于strike掙錢一會是低于strike掙錢？fu和fd的計算也搞不清楚么時候是作差什么時候是0
1950怎么計算 我覺得應該是4000*0.6/450
delta是怎么排除的，能否講解一下？感覺還剩半個小時，期權又在ATM附近，S的價格才是關鍵因素
老師，這題從哪里看出來是反向壓力測試呢？例如I，怎么看出來誰是結果？他又倒推了什么呢？
老師你好 這一章字母太多我有點搞混了 老師能不能幫我看下我對rho和PD的理解，rho是每筆貸款之間的相關系數(shù)，PD是每筆貸款的違約概率，那么99.9percentile of the default rate該怎么理解呢，而且這邊圖2求WCDR的計算過程我好像還是沒有理解透，紅色的圖像是正態(tài)分布，那么黑色圖像是Ui的分布嘛？為什么說紅色算出來的面積要和黑色圖像上的面積相等呢？
老師好，請問該題解答中的短期,長期bond的duration4.55和15.96，convexity23.6和365.9是怎么得出來的？是題目漏給了還是用題目的條件能一個個算出來？
老師，怎么用邏輯理解（不用看Gamma的圖形），Gamma是長期小、短期大呢？
老師你好 我有個問題，為什么久期較小的債券，息票率較高，期限較短。久期如果是用modified duration的話，應該等于(delta p/delta y*p), 那這邊息票率和期限是怎么影響這個公式的呢？
老師你好 這邊有點疑問。為什么不是從小到大數(shù)第990個數(shù)為var值呢
老師，為啥這個DELTA是-0.5呀 還有這個99%對應的值為啥是2.33呢？
如圖，43題，D選項中“short vega”，我想問，就只是“up and out call option”（不是處于“deep in the money”狀態(tài)），也是，short Vega嗎？
如圖，43題，B選項，我理解的是，Delta（long call）是正的、Gamma（long call）是正的， 而long delta就表示是正delta、long gamma就表示是正gamma。 問：老師，我這里理解，對嗎？
老師你好 圖1的展開式是不是我寫的序號1呀，這邊我有點疑惑 求portfolio的variance不是應該我寫的序號2嘛 怎么原版書給的是圖1這個呢，是我哪里理解錯了嗎
Var(95%)=|E(R)-Z95% * σ| 然后Var(df)=|△|*Var(ds)，這兩個公式是如何得出解析中|△|*Z95%*σ*S0的？
麻煩老師解釋一下K小C大的邏輯關系，謝謝
程寶問答
金程問答
