金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題算payoff的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]是short put的情況呢？short put的payoff不是應(yīng)該是-Max(K-S,0)嗎？為什么所有的payoff都沒(méi)有考慮前面short的負(fù)號(hào)呢？
沒(méi)有問(wèn)題 想夸夸這個(gè)老師 講的很清楚 而且聲音好好聽(tīng)
這道題答案錯(cuò)了？ 應(yīng)該選什么？
什么時(shí)候用bsm 什么時(shí)候二叉樹(shù)呀
老師你好 這邊期權(quán)越臨近到期 gamma取值越大怎么理解呢？ 要是T=100days 那不是90day的更加臨近嗎
如圖所示，28題，問(wèn)： 我通過(guò)百度查的累計(jì)z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計(jì)z表上來(lái)，我想看看，是不是答案錯(cuò)了，還是我不會(huì)查表。 謝謝老師。
為什么分紅會(huì)讓價(jià)格下降
為什么C是正確的，雖然D看樣子也不對(duì)。
請(qǐng)問(wèn)老師s-ke(-rt)不是遠(yuǎn)期的估值嗎？怎么理解為價(jià)格啦？
老師，能給出具體的implied volatility 的公式嗎？或者是依托于什么公式反推的呢？ 根據(jù)N (d1)嗎？
你好老師 local delta和percent delta的區(qū)別是什么
如圖所示，26題，問(wèn)： 1、A選項(xiàng)，是新加的BSM的假設(shè)條件嗎？在講義中，沒(méi)有看到這條??？ 2、C選項(xiàng)中“instantaneous variance”瞬時(shí)的方差，在這里是什么意思？ 3、D選項(xiàng)中“markets operate continuously”是什么意思？
老師，不太明白這題，e -qt * N (d1)是什么意思呢
老師，這道題為什么用的是strike price而不是像課件里的用spot price（Exercise2）來(lái)計(jì)算VaR(dS)的時(shí)候？
你好老師，我上一題問(wèn)的是什么是無(wú)套利？遠(yuǎn)期利率那個(gè)。兩只債券求出來(lái)3~4年的。那個(gè)3~4年的數(shù)是什么？
程寶問(wèn)答
