金程問(wèn)答
到底怎么根據(jù)strike price判斷什么時(shí)候掙錢(qián)什么時(shí)候虧錢(qián)啊 感覺(jué)一會(huì)是高于strike掙錢(qián)一會(huì)是低于strike掙錢(qián)？fu和fd的計(jì)算也搞不清楚么時(shí)候是作差什么時(shí)候是0
1950怎么計(jì)算 我覺(jué)得應(yīng)該是4000*0.6/450
delta是怎么排除的，能否講解一下？感覺(jué)還剩半個(gè)小時(shí)，期權(quán)又在ATM附近，S的價(jià)格才是關(guān)鍵因素
老師，這題從哪里看出來(lái)是反向壓力測(cè)試呢？例如I，怎么看出來(lái)誰(shuí)是結(jié)果？他又倒推了什么呢？
老師你好 這一章字母太多我有點(diǎn)搞混了 老師能不能幫我看下我對(duì)rho和PD的理解，rho是每筆貸款之間的相關(guān)系數(shù)，PD是每筆貸款的違約概率，那么99.9percentile of the default rate該怎么理解呢，而且這邊圖2求WCDR的計(jì)算過(guò)程我好像還是沒(méi)有理解透，紅色的圖像是正態(tài)分布，那么黑色圖像是Ui的分布嘛？為什么說(shuō)紅色算出來(lái)的面積要和黑色圖像上的面積相等呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)該題解答中的短期,長(zhǎng)期bond的duration4.55和15.96，convexity23.6和365.9是怎么得出來(lái)的？是題目漏給了還是用題目的條件能一個(gè)個(gè)算出來(lái)？
老師，怎么用邏輯理解（不用看Gamma的圖形），Gamma是長(zhǎng)期小、短期大呢？
老師你好 我有個(gè)問(wèn)題，為什么久期較小的債券，息票率較高，期限較短。久期如果是用modified duration的話，應(yīng)該等于(delta p/delta y*p), 那這邊息票率和期限是怎么影響這個(gè)公式的呢？
老師你好 這邊有點(diǎn)疑問(wèn)。為什么不是從小到大數(shù)第990個(gè)數(shù)為var值呢
老師，為啥這個(gè)DELTA是-0.5呀 還有這個(gè)99%對(duì)應(yīng)的值為啥是2.33呢？
如圖，43題，D選項(xiàng)中“short vega”，我想問(wèn)，就只是“up and out call option”（不是處于“deep in the money”狀態(tài)），也是，short Vega嗎？
如圖，43題，B選項(xiàng)，我理解的是，Delta（long call）是正的、Gamma（long call）是正的， 而long delta就表示是正delta、long gamma就表示是正gamma。 問(wèn)：老師，我這里理解，對(duì)嗎？
老師你好 圖1的展開(kāi)式是不是我寫(xiě)的序號(hào)1呀，這邊我有點(diǎn)疑惑 求portfolio的variance不是應(yīng)該我寫(xiě)的序號(hào)2嘛 怎么原版書(shū)給的是圖1這個(gè)呢，是我哪里理解錯(cuò)了嗎
Var(95%)=|E(R)-Z95% * σ| 然后Var(df)=|△|*Var(ds)，這兩個(gè)公式是如何得出解析中|△|*Z95%*σ*S0的？
麻煩老師解釋一下K小C大的邏輯關(guān)系，謝謝
程寶問(wèn)答
