老師，e的（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率-連續(xù)分紅率）這個(gè)公式哪一節(jié)課有？
老師，這個(gè)題怎么看出來(lái)哪個(gè)是y哪個(gè)是x？
所以無(wú)論是房?jī)r(jià)漲還是跌，都可能會(huì)提前償付嗎？
老師說(shuō)的這兩個(gè)方法不太懂，可以舉個(gè)計(jì)算的例子嗎
習(xí)題集411題 老師這道題答案沒看懂 6%是哪兒來(lái)的 為什么不能使用實(shí)際的N
金融市場(chǎng)百題39題 怎么看出來(lái)標(biāo)的資產(chǎn)是usd呢 是通過類似這種形式看出來(lái)的嗎1.3680chf=1usd spot USDCHF rate
金融市場(chǎng)百題39題 怎么看出來(lái)標(biāo)的資產(chǎn)是usd呢 是通過類似這種形式看出來(lái)的嗎1.3680chf=1usd spot USDCHF rate
金融市場(chǎng)百題39題 怎么看出來(lái)標(biāo)的資產(chǎn)是usd呢 是通過類似這種形式看出來(lái)的嗎1.3680chf=1usd spot USDCHF rate
老師您好，這里說(shuō)的購(gòu)買資產(chǎn)池的兩種方法是啥呀
老師，55題，Duration的定義是 當(dāng)利率變動(dòng)一單位時(shí)，價(jià)格變動(dòng)的百分比，根據(jù)第四門我們學(xué)到的公式，MD=-ΔP/P/Δy，MD為負(fù)數(shù)是因?yàn)槔逝c價(jià)格是反向關(guān)系。以此，55題中pay fixed swap（支固定收浮動(dòng)），R上升，V上升，Duration應(yīng)該為正
老師，39題，題干說(shuō)“A currency trader notices that the 3-month future price is USD 0.7350”這難道不是說(shuō)明，期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)是CHF嗎？為啥視頻里老師說(shuō)是USD？
老師好，請(qǐng)問6%和4%的用法區(qū)別可以介紹下嗎
請(qǐng)問這道題中持有的是債券，那不應(yīng)該是擔(dān)心持有的債券利率下降或者說(shuō)是收益率下降嗎？而利率下降，債券價(jià)格上升，做對(duì)沖futures不應(yīng)該是long futures嗎？為什么是short呢？
Q46 賣出call，是否行權(quán)是賣方確定嗎？不應(yīng)該是買方確定嗎？為何會(huì)在3.14行權(quán)
老師請(qǐng)問為什么無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資是pv（k）呢
程寶問答
金程問答