請講一下怎么會造成failed auctions ,resignations 的問題
請再詳細(xì)解釋一下adverse selection 在這里是誰和誰的選擇？信息不對稱的影響在哪？
這里的意思是16年到20年的這個規(guī)定要求1.遞交額外margin（既有initial 又有 variation）2.這當(dāng)中的initial margin 要轉(zhuǎn)給第三方機(jī)構(gòu) 這個理解對嗎？
這段文字里沒有出現(xiàn)“額外”？
基差=s-f。那基差風(fēng)險是什么？二者的區(qū)別是什么？
遠(yuǎn)期合約的價值不是取決于未來合約到期時候的實際價值F與約定價格F的差異，再折現(xiàn)到當(dāng)前時刻？（long方） D選項不僅錯在與波動率無關(guān)吧？前半句說的是標(biāo)的資產(chǎn)的價格也不對吧？
他這里為什么說credit spread 變動較小，進(jìn)而風(fēng)險較小，進(jìn)而spread transaction的風(fēng)險較??？ 不懂得為什么變動會較小
調(diào)天數(shù)、調(diào)復(fù)利形式，有先后順序要求嗎？
7.6當(dāng)天保證金余額是8800，7.7號虧損只要小于4300(8800-4500)就不會收到call吧？保證金賬戶余額是一直保留6000初始水平么？超過6000的會不會轉(zhuǎn)走？
按照優(yōu)勢是 c固定 d浮動，所以是L+11.5 按照意愿不應(yīng)該選兩種最低的嗎， c固定 c浮動？為什么按醫(yī)院是L+12.5這里沒明白，請老師指點
根據(jù)圖一PV、FV以及zero rate之間關(guān)系，圖二0.5時刻、1時刻、1.5時刻利用zero rate折現(xiàn)值應(yīng)該是1/（1+2%）^0.5、1/（1+2.3%）^1、1/（1+2.5%）^1.5，
Semi-annual 是指coupon半年付息，還是半年復(fù)利，這兩個概念應(yīng)該不一樣吧
沒明白怎么判斷l(xiāng)ong or short，直接根據(jù)擔(dān)心價格下跌，期貨價格走勢和買賣方向一直？那其他衍生產(chǎn)品也直接這么判斷嗎？
一小時20分他說“跟前面那個的邏輯不一樣”請問哪里不一樣了？
1小時19分，他說“新的，跟前面那個不一樣的”， 沒聽懂，什么跟什么不一樣，哪不一樣了？
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