請問延期重置債券的“利率重置”是 預(yù)測以后的利率會改變，所以在決定延期時就重置 還是 在到了延期的那個期限時，發(fā)現(xiàn)市場利率變化太大，然后重置一個？
請問延期重置債券存在原本利率高，后面利率低，然后因此，重置一個利率的情況嗎？
這里最后一段話，那么如果trustee 自己調(diào)查了并使用了這個調(diào)查結(jié)果，這個行為屬于超越范圍并違規(guī)了嗎？ 如果不違規(guī)，那么如果規(guī)定的是“should rely on issuer”然后trustee還是用了他自己的調(diào)查結(jié)果，那這個是不是就是違規(guī)了呢？ 謝謝
沒看懂N為什么是21而不是20， 為什么要從05年1月1號開始算而不是4月1號？
老師，沒有看懂這里您說的“因為coupon支付而帶來的不必要的價格變動”
這個clean price ,dirty/full price 都是對于在債券到期前有交割的情況來說的對吧？如果沒有交割，那么也就不存在clean price或dirty price了對吧？ redemption date 和maturity date 的區(qū)別是什么？
根本聽不懂她在扯什么鬼，A都已經(jīng)賣給B了，哪里不公平了？還有“你占的比重幾乎為零”，什么鬼啊？“你”是A還是B?什么占什么的比重？ 還有不連續(xù)，肯定不連續(xù)啊，一種情況在付息前賣，一種在之后，貼現(xiàn)的錢肯定不一樣??？ 什么“為零”？講得這么不清不楚，什么鬼
這個人講得真的太差，繞來繞去，根本不知道她在講什么，還沒有我在前導(dǎo)課聽得明白
固定收益策略和前邊講的long/short equity策略有什么不一樣？
老師，請問這里的敏感具體指什么？怎樣體現(xiàn)的？好在哪里？
這里半年付息，季度復(fù)利。為什么不是cf1÷（1+R0.25/4）的平方？因為我認為R0.25才是按季度復(fù)利的年化利率。
在圖示的這個例子里，R0.5和R1在數(shù)值上是一樣的對吧？
請問有沒有可能半年付息，但三個季度復(fù)利這樣子？以及這里所有的計算都是建立在我收到每期現(xiàn)金流后都拿這個現(xiàn)金流去別的地方投資對吧？如果我放在銀行里（不算利息）不管，那么這就沒有復(fù)利了對吧？
為什么扣減投資收益
coupon要經(jīng)過貼現(xiàn)求和才可得到y(tǒng)ield,那么coupon應(yīng)該是一定是大于yield的啊？
程寶問答
金程問答