老師你好 我想請問考試是不是也是這種題目啊
請問這里第二個公式，為什么是乘以1.06的十二分之十次方，因為有兩個月會得錢嗎？，那為什么這兩個月在貼現(xiàn)求和時就不管？
為什么折現(xiàn)到交易日時，把賣出方的利息算進去了？
請問forward 里面有market structure的概念嗎？如果沒有，為什么？
Discretionary Order的解釋里面畫橫線的部分無法理解
圖一3%是連續(xù)復利，折現(xiàn)計算應該是e^（-3%）吧，是否有誤？ 圖二，計算payoff用單利，那圖三，計算valuation零時刻，用連續(xù)復利，離散復利還是單利折現(xiàn)呢?
這里的100是怎么來的
折現(xiàn)因子是什么？
老師你好 這里的98.6是當前的價格嘛 100是未來的價格？
答案錯了？
這個open interest 是指某一個人的未平倉合約數(shù)還是整個市場上的未平倉合約數(shù)？
上課時講到的期貨對沖現(xiàn)貨的總價格風險，系統(tǒng)性風險，利率風險，這個算哪類呀
從4.1計算到9.1 dirty price時候 為啥不是*（1+4%）的5/12次方就行呀
怎么一直沒人解決問題啊 我真服了提好幾天了我前面有些問題 一直沒人解答
0.06不要除以四嘛？
程寶問答
金程問答