這個知識點如何理解，聽了老師講的，感覺不是很理解。
老師您好，在之前的課堂中我怎么記得大部分是說forward和futures的價值大多數(shù)是與市場利率成正向關(guān)系的，只有歐洲美元期貨是與市場利率成反向關(guān)系的？ 另外不知道是否可總結(jié)下各種衍生品與市場利率的正反向關(guān)系呢？
老師，F(xiàn) ＞S，這里可以用我圖一藍筆上的思路(那兩個圖）確定forward curve 的走勢嗎？那這樣算他不就是Upword了嘛
Stop and limit order是什么呢
老師，請問這個公式是什么意思呢
這道題為什么不可以用yield上下浮動10BP算有效久期近似？
請問本題中藍色框中的利率默認(rèn)是月利率嗎？一般給出的不是年利率嗎？
持有一份資產(chǎn)，擔(dān)心價格下跌，就Short futures來對沖，那么假如價格上漲的話，之前用來對沖的futures怎么處理？
這個題目大綱要求嗎？
老師，這題的C有問題，即使股票價格上升，knockin，期權(quán)生效，但是put的執(zhí)行價格是100，目前股票價格已經(jīng)是100了，根本不可能帶來好處
這個久期正負的判斷沒明白，老師能再解釋一下么？
老師我沒太明白F12，F(xiàn)23，F(xiàn)13中，這個下角標(biāo)12，23，13具體怎么得出的
老師您好，straddle的利潤怎么計算呢？
為什么成本是加，收益是負，正常來說，不是收益-成本，才是凈成本?
這道題不是很明白，為什么折現(xiàn)利率是2%？為什么付息日等于面值？
程寶問答
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