老師您好，in out parity 是什么呢？
這道題不都是三個月的嗎？為什么題目會問最后六個月的支付情況？
請問exercise 4里的250哪里來的？
（2000000*0.0735+2000000*0.08/1.62*1.52）/4000000=7.43%，為什么我這樣算的不對？【答案是:(USD$2,000,000)/1.62= GBP1,234,568，一年后變?yōu)镚BP1,234,568×1.08=GBP1,333,333。1,333,333×1.5200=USD2,026,666。（USD2,026,666-2000000）/2000000=1.33%美元回報1.33%。因此，加權(quán)平均回報率是(0.5)×(7.35%)＋(0.5)×(1.33%)=4.34%。】我覺得有問題，因為1.33%，本來就是按2000000來算的，為什么還要繼續(xù)50%的權(quán)重？我哪里理解有問題？
老師您好，完全沒明白老師講的牛市價差的過程和利潤的計算
當利率期限結(jié)構(gòu)向上，為什么要先考慮久期較大的債券，即到期期限較長的債券，利率上升，那么現(xiàn)值不是會降低嗎；當利率期限結(jié)構(gòu)向下，為什么先考慮久期較小的債券，即到期期限較短的債券？
老師您好，這個利潤是怎么來的
老師，投資政府債券，我持有債券，債券的付息是固定的，如果利率上升，折現(xiàn)利率就上升，所以現(xiàn)值就會降低，變得不值錢。所以要short future，對吧。
【遠期利率=期貨利率-凸性調(diào)整時，期貨利率較大。歐洲美元期貨合約每天進行結(jié)算，最終的交割發(fā)生在T，交割也反映T與T＋0.25之間的利率。遠期利率協(xié)議不是每天結(jié)算，最終的交割也反映T與T＋0.25之間的利率，遠期利率協(xié)議的最終付款發(fā)生在T＋0.25?！坷蠋?，這個總結(jié)的對嗎？對于遠期利率協(xié)議，他的最終付款時間是T時刻，還是T+0.25？
第50題， 為什么LEAST BASIS RISK 不用 PRICE OF ZRIUM -PRICE OF ASSET(HEDGED) ，alpha 和BETA 數(shù)據(jù)不用么，為什么只用R2 平方來判斷
視頻播放至53min處，關(guān)于復(fù)利的時間，1093.94*(1＋5%)^((163/360)*2)這個位置，為什么乘以2呢？還有就是Example里的復(fù)利時間，（0.25*2）這里為什么乘以2，按邏輯0.25次方應(yīng)該就是復(fù)利時間了
老師您好，怎么看出來是中長期呢？
老師您好，AI怎么算的15呢？
A選項可以再解釋一下嗎？老師講的沒有聽懂
這道題題干里的in three month是指這個FRA是三個月的，還是說三個月后交割？
程寶問答
金程問答