老師，這道題我是從vega來(lái)想的，因?yàn)閂ega(call)=Vega(put)，所以二者變化幅度應(yīng)該相同，選D，這樣想可以嗎？
老師您好，買賣權(quán)平價(jià)的應(yīng)用的復(fù)制怎么復(fù)制的呢？這個(gè)是重點(diǎn)嗎嗎？
像這樣相減計(jì)算出正值99%的，就證明是盈利，負(fù)值就是虧損是么？
這里問一個(gè)題外問題，如果這個(gè)swap開始時(shí)valuation就已經(jīng)不為0，也就是說(shuō)對(duì)一方有利，那誰(shuí)會(huì)去簽這種肯定虧錢的合約呢？
reversal和backwardation有什么區(qū)別？
老師，我問個(gè)很基礎(chǔ)的問題，什么情況下用到半年收益這樣的問題是（1+r/2）平方，像這題里，假設(shè)紅利為0就用的是（1+r）/平方。這個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和紅利在括號(hào)里不應(yīng)該除以2嗎？不是很清楚怎么分清這兩種
4分16秒，lock-out period 怎么翻譯？是指能行權(quán)的日期還是不能行權(quán)的？
這道題的C中不是說(shuō)雙方利率都不變嗎，而且雙方支付的利息也一樣，那為什么還會(huì)有敞口呀？
這道題的C中不是說(shuō)雙方利率都不變嗎，而且雙方支付的利息也一樣，那為什么還會(huì)有敞口呀？
這個(gè)內(nèi)容講的有點(diǎn)快，被繞的有點(diǎn)理解不過(guò)來(lái)了，能詳細(xì)講解下嗎？
我不懂這題期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為什么是不用折現(xiàn)那什么情況下要 這種題也太簡(jiǎn)單了吧 考試有這種難度？
FRA折現(xiàn)一般是復(fù)利還是單利？
老師好，幣種互換的目的是為了跟別人互換下利息是嗎。本金在期初和期末交換兩次才本質(zhì)上說(shuō)就是沒換本金，但雙方的利息卻實(shí)現(xiàn)了互換。
老師您好，ST于K的關(guān)系是什么呢？
老師這里說(shuō)的后一項(xiàng)要大于前一項(xiàng)是指的什么??，為什么利率下降要發(fā)生提前償付，不是利率高了需要還的利息增加所以才會(huì)提前還款嘛？
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