可以解釋一下為什么future value偏低但是future rate偏高
藍(lán)色圈的部分，概念意思不懂
70-123 這道題 最后算貼現(xiàn)求和 計(jì)算器怎么按？
黃金這道例子，“6-month risk- free rate is 4%”，計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁词钱?dāng)年化利率用的
老師可以問一下第四題的題目應(yīng)該怎樣理解還是有點(diǎn)不太懂
老師這里買入和賣出的看漲怎么確定哪一個(gè)payoff更大呢？
老師，麻煩解答一下這三個(gè)公式
老師這里怎么看看漲看跌？
knock-in call的價(jià)值區(qū)間是在45以上才賺錢；knock-in put的價(jià)值區(qū)間是在【43，45】，knock-out put的價(jià)值區(qū)間是在43以下；knock-out call如果barrier大于45（K），才會(huì)賺錢，否則由于執(zhí)行價(jià)格K高于股票價(jià)格，所以期權(quán)不會(huì)行權(quán)，所以沒有價(jià)值。 這樣理解對(duì)吧？
請(qǐng)問一般題目中給出的“option value”是不是和“option price”表達(dá)的是一個(gè)意思，都需要折現(xiàn)到0時(shí)刻？
老師，關(guān)于intrinsic value，我想問一下其定義是立即行權(quán)時(shí)option的價(jià)值，即S0-K，是不是可以理解為應(yīng)該是St-K比較好呢？另外，European call option 最小值是S0-PV(K)，這個(gè)表示的是其內(nèi)在價(jià)值呢還是時(shí)間價(jià)值？
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)里不是說credit spread risk屬于market risk 嗎
老師，英文的問題。The 1-year forward rate two years from today is too low.這里的“from today”是個(gè)啥，三個(gè)利率里的話結(jié)尾都是“from today”，但是明顯from的日期不一樣呀，這個(gè)是什么意思？
54-123ppt里的題 為何是short 55-123 里 （0-1.2）是為什么？ 56-123 105-09 就等于 105+9/32 吧
38題，題目中提到forward price是1.5，為什么可以用Forward=S-PV(K)的公式。圖2中標(biāo)紅的那部分文字的意思應(yīng)該是說，foward的價(jià)值發(fā)生了變化，但是仍然是用初始的定價(jià)來進(jìn)行買賣的。如果是這樣的話，題目中說forward的價(jià)格是1.5，則不應(yīng)該認(rèn)為1.5是forward的value. 如果1.5不是value,那么就不能應(yīng)用Forward=S-PV(K)的公式了吧。
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