老師，這道題問的是預(yù)期提前還的本金是多少？為什么是這樣做呢Expected principal prepayment = 0.000334×(25million-362945.72)=8228.78。這樣做求的是提前還的本金加利息
溫和看漲不是covered call嗎 不是相當(dāng)于賣出一個看跌期權(quán)？
老師您好，最后一行FQ為什么下降0.01
老師您好，這張圖是在講什么知識點(diǎn)，完全沒懂，謝謝
既然對手方可以隨時提前償付，為什么于投資者而言，是相當(dāng)于持有一個不含有提前償付風(fēng)險的資產(chǎn)池呢？而且對手方可以隨時買回，所以是call，買回不是只能代表是long嗎？那也可以是long put呀？
可以問一下第二題為什么乘50啊標(biāo)的資產(chǎn)價格那里，部署55嘛
老師可以問一下什么叫l(wèi)ong方賭錯了就可以一走了之啊
老師，short hedge position benefits from unexpected strengthening of basis 怎么理解啊
單月償付率為啥不是除以月份，而是除以月末剩余本金。
請問，對于FRA，雖然本題中，pay fixed，沒說receive LIBOR，隱含是要與交易對手收取LIBOR，對吧？就是說FRA必須是有收，有支，而不能只有一個，是嗎？
答案給出的對沖基金的收益12.6%是怎么得到的
老師想問一下第三種方法感覺算出來的數(shù)不對，還有為啥計算器算出來是全價呢？
老師之所以可以麻煩用中文在解釋一下嗎，看不太懂
請問是本題的S*e^[-(r-q)t]還是S*e^[-qt]
請教老師，能詳細(xì)講下這個CF的計算么？謝謝
程寶問答
金程問答