老師這里解釋不滿足次可加性，為何組合用了96%置信度，不滿足VAR1+VAR2 時候只用了95%置信度？
漲多跌少是指什么？
數(shù)據(jù)少也是一個要考慮的因素嗎？
X是只有30個基點的利差，Y有70個，X承擔的風險小，回報小，A為什么是錯的
為何這里德爾塔默認為負數(shù)，老師寫了-57，-54
這題為何引入正的德爾塔才能使得風險中性？沒有說原來的德爾塔是負的，只說了伽馬是正的
老師寫的第二行PUT，Rho到底是大于0還是小于0，她講出來的和寫出來的不一致
老師寫的第3點性質(zhì)沒看懂，先確認下，縱坐標是theta,橫坐標是T，90天的Theta絕對值并沒有比100天的Theta絕對值大啊？
非平行移動條件下怎么判斷哪個表現(xiàn)更好
前面不是說D1就是德爾塔嗎？為何這里兩者數(shù)據(jù)不一致
因為BSM模型就是假設(shè)在風險中性前提下，所以這里的真實世界股票價格就是無風險收益率Rf吧？最后一句話沒有錯，只錯在那個konwn吧？
老師可以詳細解釋一下這兩道題目嗎652，653，謝謝老師
關(guān)于net realised returns 計算的提問 請問老師這個-98*（1+1.5%）平方是什么意思呢？為什么后面的利率是（1+1.1%）不是2.2%呢？
In regard to (B), the barbell outperforms if rates move by a large amount, but the bullet outperforms if rates move by a small amount. 利率變化小，bullet就更好？為什么？久期相同時，Bullet凸性小，那就應(yīng)該永遠比barbell差吧，利率變化大，差距大，利率變化小，差距小，但永遠是bullet差才對吧？
還是不太明白為什么2不對
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