YTM是一系列即期利率的平均，這里的即期利率是市場利率概念吧？如果是的話，那為什么還有coupon effect分析呢？反正市場即期利率又不會(huì)隨著單只債券的coupon變化而變化。
老師，如果分紅會(huì)導(dǎo)致怎樣的結(jié)果？使得原始式子變成Se^(-rT)？為什么這個(gè)計(jì)算的時(shí)候所有的S都會(huì)變化，而前面二叉樹模型的時(shí)候如果有分紅只會(huì)引起p的變化？這個(gè)p改變的推導(dǎo)過程能講一下嗎？
請(qǐng)問央行放水，商業(yè)銀行為什么要囤積流動(dòng)性呢？
為什么不考慮權(quán)重
這個(gè)地方老師畫的的那個(gè)圖是不是應(yīng)該是那個(gè)最優(yōu)的中心聚類點(diǎn)的個(gè)數(shù)
老師，這個(gè)C*P不是表示的是債券價(jià)格對(duì)收益率的二階導(dǎo)嗎，跟gamma有什么關(guān)系
重復(fù)的數(shù)據(jù)會(huì)保留一個(gè)，然后其他的去掉，還是只要重復(fù)就直接去掉
老師，請(qǐng)問兩邊為什么相等呢？期末得到的為什么不是資產(chǎn)加上P的無風(fēng)險(xiǎn)收益率呢？
精 解析說“順周期性描述了CCP在波動(dòng)的市場或危機(jī)期間提高保證金要求（初始保證金），這可能會(huì)加劇系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”。為什么順周期性會(huì)加劇系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
為什么我這種方法不行，是因?yàn)轭}目是半年付息一次嗎？
為什么歐式看漲期權(quán)的下限也需要把行權(quán)價(jià)格折現(xiàn)到零時(shí)點(diǎn)計(jì)算呢？歐式期權(quán)需要到期才能行權(quán)，為什么下限和美式期權(quán)是一樣的？
歐洲美元期貨的標(biāo)的資產(chǎn)就是libor嗎？（課上說是3月的遠(yuǎn)期存款利率？）如果標(biāo)的不同，future和forward的rate應(yīng)該沒法比較吧？
老師請(qǐng)問這個(gè)公式是怎么來的，是什么意思呢，為什么左邊的B和右邊的A就消掉了呢
為什么這題不考慮5.75%呢？
如果Y（大于0）服從正態(tài)分布，是否可以推導(dǎo)出X=e^Y，X服從對(duì)數(shù)分布？
程寶問答
金程問答