金程問(wèn)答
持有zero-coupon bond期間都沒(méi)有現(xiàn)金流，為什么越臨近到期麥考利久期還會(huì)下降？
老師 能幫我回答一下追問(wèn)里的問(wèn)題嗎？之前的我點(diǎn)贊并且采納了，我怕這個(gè)追問(wèn)會(huì)被系統(tǒng)過(guò)濾掉。
這里Δ是一份2.5美元，現(xiàn)在150份，乘出來(lái)不是share吧，是總金額吧，應(yīng)該是買入375美元的股票吧？
用計(jì)算器按完2nd 然后x1輸入數(shù)值,然后按enter是嗎 接下來(lái)是y1輸入0嗎
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)證券化和銀行債券目的上是否相同，那么二者的區(qū)別在哪呢
老師，為什么90的delta變化比較平緩，10天的比較劇烈
卡方分布的expectation為什么是k？
老師，就這道題而言計(jì)算d1的時(shí)候?yàn)槭裁催€要減去分紅？ 另外，在書(shū)上講解遠(yuǎn)期和期貨delta的時(shí)候，對(duì)于分紅的調(diào)整，為什么遠(yuǎn)期價(jià)值指數(shù)是-q ，而期貨價(jià)值指數(shù)調(diào)整是r-q 。遠(yuǎn)期和期貨價(jià)值有什么區(qū)別。
Delta為什么要用股利調(diào)整呢，這道題請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)講解一下，謝謝。是咱們中文教材的一道練習(xí)題
這道題G公司的頭寸目前是收固定，支出浮動(dòng)，要是對(duì)沖的話不應(yīng)該是反向嗎？
精 1.這里面按計(jì)算器的方法，可以請(qǐng)老師寫出來(lái)怎么按數(shù)據(jù)嗎？2.要把X，Y7組數(shù)據(jù)全部輸入，才能得到答案么？
老師您好。兩步二叉樹(shù)期權(quán)價(jià)值從后往前貼現(xiàn)，歐式期權(quán)可以用p的平方和p(1-p)直接貼現(xiàn)到s0時(shí)刻么？書(shū)上的例題是分兩步貼現(xiàn)的，我用一步貼現(xiàn)，結(jié)果稍微有點(diǎn)差異。
比如A和B,highly-correlated：1.是否表示A和B同增同減，2.是否表示A增大很多，B此時(shí)減少很多？3.還有此提A答案中后半句話為什么不對(duì)呢？還有答案中的C為什么不對(duì)呢？請(qǐng)老師以上4個(gè) 問(wèn)題再講解一下，還不是很了解高度相關(guān)的含義？
請(qǐng)問(wèn)這裡的看漲期權(quán)為什麼是long stock和 short call ，然後看跌期權(quán)是long stock和long put ，看漲不是longcall嗎謝謝
老師這里的c選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理的最后一步不是form a risk mitigation strategy 嗎，錯(cuò)誤處沒(méi)有看出來(lái)
程寶問(wèn)答
