想請問，OTC會存在標準化的合約嗎？
110-222頁ppt的意思是說，CCP和會員的保證金交易是虧多少補多少，贏多少給多少的關(guān)系？而零售商和經(jīng)紀人之間是維持保金的關(guān)系？但是一般的交易所不就是CCP嗎？他們實行的就是維持保證金制度?。?
怎么從一個題中看出來此題是考 p＋s=c＋PV（k）的
C選項我看其他同學有問，題目可以翻譯為 可能不會超過一個人，也就是可能只有一個擔保人，但這也確實是可能的，所以應(yīng)該是對的吧？
這道題是否可以理解用含權(quán)和不含權(quán)債券久期的計算公式進行解釋么？如果可以 如何解釋
在課后的第三道題，這句話老師講的直接用0.2*12了，但是我要是自己做可能會用利率轉(zhuǎn)換這個式子，這倆怎么區(qū)分啊。
老師在24分45秒這里講的 當我要支付一個貨幣結(jié)果這個貨幣貶值了 那么我就是賺的 因為我要支出的錢變少了。這里我怎么感覺有些問題 要支付一個貨幣結(jié)果它貶值了 那不應(yīng)該支付更多貨幣嗎 為什么反而變少了
這里聽得有點亂，利率高的國家遠期匯率應(yīng)該是升水吧？
為什么公司就是鎖定borrow成本，也可以是lending啊
為什么是2%-5%，如何判斷l(xiāng)ong還是short？
這個數(shù)量不一致不算是基差風險對嘛
第一種方法計算N的時候是，總計10年20期，再加上2005年1月1日的一期，總共21期。第二種算法是2005年7月1日到2015年7月1日共計20期，再加上2005年7月1日的現(xiàn)金流。這兩種算法N為什么不一樣？
老師 為什么通脹溫和上漲 股票價格就上升 是什么關(guān)系 麻煩解釋一下
老師，在Bear call的組合中，為什么k2的期權(quán)費比K1便宜呢？考慮到K2>k1，而且預期是熊市，股票價格下降，如果S0>k2，則K2期權(quán)分應(yīng)該更貴；如果S0
tender offer是什么意思？
程寶問答
金程問答