在contango中，如果future和cash價格同向變動，futures 下降得比 cash 快，從圖形上看也是short the basis吧，但是同時long future short cash，future虧的不是比cash賺的更多，組合應(yīng)該是虧的吧？那和講義里關(guān)于short the basis的定義是否矛盾？應(yīng)該如何理解?。縩同理long the basis。
監(jiān)管是否要求銀行購買國債？老師求翻譯，實在是沒翻譯嗎明白，謝謝
這里的付息次數(shù)n為什么要用小數(shù)？債券的付息次數(shù)應(yīng)該就是整數(shù)吧？
這里為什么不是（1+6%/4）的0.25次方？
請問在計算器計算PMT按鍵步驟是什么
請問，下面我寫的，為什么在計算利息收益折現(xiàn)的時候，不是常規(guī)的折現(xiàn)方式，而是1+Rt，這種形式呢
在這個payoff里面是不是還有一個債券的成本?。?
在這個payoff里面是不是還有一個債券的成本??？
這道題發(fā)行債券用-ke（-rt）表示怎么理解
老師，Pv（k）中K是期權(quán)的執(zhí)行價格，本題中應(yīng)該為股票期權(quán)的執(zhí)行價格。為什么在構(gòu)造Long Call時用Bond來呢？我的理解是用股票期權(quán)來構(gòu)造Long Call啊。
按照CTD的公式，因為QFP*CF是空頭收到的現(xiàn)金，而成本是QBP，如果CTD大于0，是否認為這筆期貨交易空頭是虧的？CTD小于0就是賺的？
按照CTD的公式，因為QFP*CF是空頭收到的現(xiàn)金，而成本是QBP，如果CTD大于0，是否認為這筆期貨交易空頭是虧的？CTD小于0就是賺的？
老師好，這題我可否這樣理解 他執(zhí)有一個投資組合，假如歐元貶值，以歐元計的股票也會貶值。為了抵御歐元貶值使投資股票價格低的離譜，因此需要一個long put來對下降部分進行對沖，鎖定損失。
這里的convexity adjustments 47.5代表什么意思呢？是期貨利率每變動47.5個單位，遠期會隨之變動多少個單位嗎？
30／360轉(zhuǎn)化為actual/actual 老師舉的例子2%也是年化利率嗎？所以2%／30乘以實際天數(shù)31得月的actual，那么年按actual算的話，也是2%/360乘以實際的年數(shù)嗎？
程寶問答
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