金程問(wèn)答
老師講的不太清楚，可以詳細(xì)講解一下這道題的AB選項(xiàng)嗎？
做多是什么意思
為什么組合與市場(chǎng)的協(xié)方差只能一次項(xiàng)，二次項(xiàng)為什么沒(méi)有呢
請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)具體指什么呢，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該不可預(yù)測(cè)吧
資產(chǎn)證券化過(guò)程中，originator和投資人的收益怎么算（比如originator與原本收益的差異）
SPV通過(guò)什么方法提升證券化產(chǎn)品的信用等級(jí)
資產(chǎn)池里的資產(chǎn)都是risky的嗎，有好資產(chǎn)嗎
C為什么錯(cuò)了？
解釋一下A
老師，這里為什么用below 的標(biāo)準(zhǔn)差做分母
第3個(gè)把neither 換成either就對(duì)了嗎？外部審計(jì)沒(méi)審出來(lái)應(yīng)該不是他失敗的原因吧？他是故意造假的財(cái)務(wù)報(bào)表。
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋下BC選項(xiàng)，尤其是reckless在這里的意思。謝謝
UL=VaR-EL 這個(gè)公式不是風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)管理里的吧？
LTCM，他short US government bond，這個(gè)行為是收固定利息還是付固定利息？
老師，題目不是說(shuō)不可能有組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)超過(guò)兩個(gè)單一資產(chǎn)的連線嗎？但是如果可以賣空的話就有可能超過(guò)吧。如何理解賣空就有可能超過(guò)組合的風(fēng)險(xiǎn)？意思是對(duì)于兩個(gè)資產(chǎn)，都是同時(shí)long或short嗎？
程寶問(wèn)答
