老師麻煩解答一下這個題目：for a given portfolio, having a Treynor measure greater than the market but a sharp measure that is less than the market would most likely indicate the portfolio is: A not well diversified B. generating a negative alpha C. borrowing at the risk free rate D. not borrowing at the risk free rate. 答案是A，求解答
請問這節(jié)課與基礎(chǔ)段講金融危機(jī)的課是什么關(guān)系？總結(jié)提煉，還是替代更新？
Sortino ratio measures the ratio of the average rate of return E(RP), in excess of the risk-free rate RF, to the semi-standard deviation,這句話里面的in excess of the risk-free rate RF是不是有問題，應(yīng)該是超過MAR (minimum acceptable return) 吧？
“Expected shortfall is the EL of tail distribution”課上講的這句話沒太理解，EL不是已經(jīng)放入定價中的損失嗎？為什么在Tail Loss里面還會提到？
為什么老師說第三個選項是董事會設(shè)立風(fēng)險偏好，但是書上寫的是風(fēng)險委員會?。?
天災(zāi)人禍我記得不是屬于操作風(fēng)險嗎
第二圖那里老師是不是把gain和loss標(biāo)反了
老師我這么理解對嗎？圖二是我的理解
Out the money，不是意味著行權(quán)是虧錢的嗎，那此時不應(yīng)該更加注重管理風(fēng)險嗎，但in the money他不是此刻行權(quán)，是賺錢的嗎，不就可以相對減少風(fēng)險管理嗎
計算dow 的預(yù)期收益，最后一個因子 ERP 和 beta erp 為什么不用相乘加進(jìn)計算中
請問raroc 的分子after-tax risk-adjusted expected return怎么理解呢？是after-tax revenue -- EL？ 還是 after-tax (revenue -- EL)？按損失遞減收入的原理，應(yīng)該是后者嗎？
data architecure, IT infrastructure 和準(zhǔn)確性,整合性,及時性,適應(yīng)性。以上兩種的區(qū)別能詳細(xì)說說1嗎
為什么這里不用加上rf呢
為什么， capm算出來比sml低，怎么還高估了
為什么大于零在SML上方要買入啊
程寶問答
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