題意請翻譯一下，沒聽懂老師的解釋
convertible bond與callable 有什么區(qū)別？
可贖回債券，發(fā)行人有權(quán)在價(jià)格上漲的時(shí)候買回債券，所以為什么不是long一個(gè)看漲期權(quán)而是short一個(gè)看漲期權(quán)呢？
如何計(jì)算Var沒有聽懂？
老師您好，可以問下這道題的考點(diǎn)在哪嗎，關(guān)于可轉(zhuǎn)債券久期之類的
theta計(jì)算的正負(fù)是看題目給的還是需要看call 或者put option
這種題目溢價(jià)或者折價(jià)對判斷有影響嗎
老師，為什么要用這個(gè)公式，這里的公式是哪一節(jié)課的？有點(diǎn)兒忘了這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
按照公式i和j都是1，這里的計(jì)算數(shù)字是怎么帶出來的？？？
蒙特卡洛模擬本身就是隨機(jī)數(shù)的生成，為什么不能解決樣本不足的問題呢
解析中的美式期權(quán)的估值永遠(yuǎn)不會(huì)低于相應(yīng)的歐洲期權(quán)，在call 和 put 都適用嗎，能解釋一下為什么嗎
二叉樹過程計(jì)算每個(gè)節(jié)點(diǎn)的股票價(jià)格時(shí)，是否受分紅的影響？
凸性是衡量利率變動(dòng)對久期的影響，所以這里的久期其實(shí)指的是美元久期，而不是修正久期？？
為什么不能算U和D，再算P
BP變動(dòng)100，為什么不是上浮100，下降100，而是各50
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