金程問(wèn)答
為什么這里C對(duì)S求偏導(dǎo)就是N（d1）呢？C的公式里面包含d1、d2，它們里面也都含有S，為什么不對(duì)這些S也一起求偏導(dǎo)？
options on futures，對(duì)照PPT，請(qǐng)問(wèn)為什么可以把期貨合約，當(dāng)做一筆付息股票？另外，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)中性P的公式中，為啥exp（r*t）就直接變成了1？
此頁(yè)關(guān)于凸性的兩個(gè)公式，能否給個(gè)推導(dǎo)證明，尤其是第一個(gè)，講課過(guò)程中并未涉及。
為什么平行移動(dòng)時(shí)，barbell比bullet好？或者說(shuō)凸性更大？有理論依據(jù)或者公式推導(dǎo)嗎？
是不是有個(gè)GARCH(1,1)啊？哪個(gè)是方差的，哪個(gè)是收益率的？ewma有沒(méi)有這種病區(qū)分？
為什么要s?0減掉兩筆股利的現(xiàn)值
convexity是怎么算的，能用有效凸性和老師說(shuō)的零息債券的公式各算一遍嗎
這里計(jì)算fu的時(shí)候call是short的啊，為什么fu還是正的。如果是put計(jì)算fu，是不是要k-s。 上課的時(shí)候老師講的put直接給delta加負(fù)號(hào)，是因?yàn)閐elta是用call算的，所以直接加的負(fù)號(hào)嗎？
delta normal ES 與準(zhǔn)確的ES 哪個(gè)期權(quán)差距最小？itm,atm，or otm?
老師 想問(wèn)這里為什么最后算總的sigema時(shí)候不用乘上各自權(quán)重？急??
有分紅的時(shí)候，q是什么意思？老師講分紅的例題是分紅的金額
這里計(jì)算call的時(shí)候?yàn)槭裁礇](méi)有N(d2)？而且時(shí)間不是0.5
老師，這個(gè)題目能仔細(xì)講講嗎
假如看兩年為關(guān)鍵利率這個(gè)，如果變化2bp，對(duì)3年利率的影響是多少？
t,f,x^2檢驗(yàn)的df都是多少呢？
程寶問(wèn)答
