想問一下除了老師他用Dswap=Dfix-Dfloat這種算法能推出第一個的DV01是負的以外還有別的方法嗎？還有就是DV01的計算公式帶不帶負號的呀？
用計算器求債券PV、FV、PMT等的時候是不是有個前提，必須是一般復(fù)利？如果連續(xù)復(fù)利是不是不能用計算器的那四個鍵來求？比如這個題就不可以
請問老師，怎么理解floating lookback put allow owner of the option to sell security at its highest price over life of the option?謝謝
請問老師，這句話怎么理解，我怎么感覺有點不對呢？謝謝
請問，reading65最后的習(xí)題怎么做，謝謝
請問老師，這里怎么知道put價格是0呢？謝謝
請問老師，protective put 需要強調(diào)是 at the money put嗎？ covered call 需要強調(diào)是 out of money call嗎？為什么？謝謝
請問老師，這個不等式怎么推導(dǎo)出來的，謝謝
in arrears 這句話在解題中起什么作用？為什么都不需要復(fù)利，都是直接乘本金
請問老師，這種用fwd來替代的方法需要掌握嗎？感覺這種說法挺牽強，而且左邊的式子沒有寫上value of fwd,雖然是o在初始時刻，謝謝
老師好，此題中如果按照美元計算，儲存成本不用按照半年和九個月折算嗎？怎么都用一年折現(xiàn)呢
老師，這個605題難道不是1.6*50mil/（250*1190）嗎n我不太懂答案為何1190寫成了1195??
老師，你好，這個559題我怎么老是記得stack and roll 這種方式基差會大點呀，然后這種方式另外一種成本低，是我記錯了嗎老師
請問老師，這道題都沒有告訴我們fwd價格，怎么算啊，謝謝
老師，這題的A選項，期權(quán)工具不是非線性，也需要convexity來調(diào)整的嗎？
程寶問答
金程問答