麻煩說一下這道題short的整體流程是怎么樣的，謝謝
為什么相關(guān)性越高，對沖效果越好？相關(guān)性高的不是沒起到分散風(fēng)險的作用嗎？麻煩舉個例子我比較好理解
問什么r還要再算一變，不就是一年嗎，所以應(yīng)該是6嗎？謝謝
請問老師，這句話percentage change in the cad price of the jpy, 我認(rèn)為答案理解有問題，這里應(yīng)該指的是以加幣定價的日元的變化，應(yīng)該把82.4012 變?yōu)?1/82.4012， 這樣子1jpy =1/82.4012cad,這樣子才能比較。請老師幫助解釋一下，謝謝
為什么都是賺的呢，怎么分析
遠(yuǎn)期是現(xiàn)在購買一個合同，規(guī)定未來T時刻以某個價格交割，那這一章的遠(yuǎn)期價格，是指以現(xiàn)在價格和無風(fēng)險利率計算出標(biāo)的物未來的價格?這個遠(yuǎn)期的價格計算是不是有個前提是，不受市場天氣季節(jié)等等因素的影響？因為如果受到天市場變化的影響，股指的遠(yuǎn)期價格也不會像公式那么簡單的，可以計算得出來，對嗎？
怎么推出標(biāo)的資產(chǎn)收益率大于無風(fēng)險收益率的?
這個月供用惠普12計算器怎么計算任意一個月的利息和本金
這題怎么做
為什么要折現(xiàn)到0時刻？折現(xiàn)到0時刻的意義是什么？
0時刻的FP=T時刻的FP嗎？
老師，這個題我沒懂，我算的是7.6%，但是答案的5.6%沒理解是怎樣算出來的？ 能麻煩您把這個交易的利息如何交換的圖畫一個出來嗎？我對照一下自己的是不是對的
請問老師，exercise4中，如何判斷是Bull spreadd ?解題思路是怎么樣的？
為什么floating rate 是收呢？ 謝謝
請問老師，這里collateralization是指什么類型的東西呢？可以是physical collateral嗎？還有，這里的collateral需要每天進(jìn)行mark to market嗎？如果是，那就意味著有兩個部分要mark to market,一個是collateral,一個是通過margin的asset,這樣理解對嗎？謝謝老師
程寶問答
金程問答