請(qǐng)問老師，正常情況expected return to a hedge fund 指的是總收益呢還是基金公司收益呢，感覺這個(gè)題目問的有問題，謝謝
請(qǐng)問老師，net long bias 指的是什么呢？謝謝
請(qǐng)問老師，第8分21秒處開始。Better和Worse公司的互換看得我很暈啊。視頻老師不是說，Better公司需要浮動(dòng)利率嗎，為什么還要把Libor給Worse公司?同樣的，Worse公司需要固定利率，為什么要把3.5%的fixed給Better?
為啥是0.022
為了在T時(shí)刻賣蘋果，不是應(yīng)該在0時(shí)刻買蘋果嗎，先要有買蘋果，才能在T時(shí)刻賣出蘋果啊
老師 想問一下， long方不是一般都希望r上升的嗎因?yàn)樗梢缘玫礁嗟睦?，是只有?lián)系到bond，long方才會(huì)想r下降的嗎
請(qǐng)問一下老師講的exercises 5 是不是有點(diǎn)問題啊？可以詳細(xì)的寫一遍解答過程嗎， accured interest 為什么會(huì)被抵消？
老師 我看你給別人評(píng)價(jià)時(shí)說了“現(xiàn)在你想在未來買個(gè)資產(chǎn)，擔(dān)心未來資產(chǎn)價(jià)格下跌。所以要long期貨（以固定價(jià)格買）。一旦價(jià)格真的上升了，在現(xiàn)貨市場(chǎng)上以市場(chǎng)價(jià)格買產(chǎn)生虧損。期貨市場(chǎng)上可以選擇平倉(cāng)進(jìn)行獲利。這部分獲利彌補(bǔ)現(xiàn)貨的損失。達(dá)到對(duì)沖效果“。 為什么你說是”未來資產(chǎn)價(jià)格下跌呢“呢，不是擔(dān)心上漲嗎
這里的轉(zhuǎn)換利率，右邊的連續(xù)利率為什么選擇8%，8%只是0.25年的利率，前面的一年是3%啊。另外，為什么左邊的利率求出的是市場(chǎng)利率？
老師 如果說是floating = libor ＋ xbp的話，他在t0的價(jià)格還是面值嗎
請(qǐng)問老師，為什么折現(xiàn)的利率是負(fù)的？
標(biāo)藍(lán)的是對(duì)C的解釋嗎？沒看懂，不知道為什么C不對(duì)
請(qǐng)問老師 exercise04 中期權(quán)費(fèi)怎么算出的
請(qǐng)問課后作業(yè)第2題中 對(duì)short方而言 S大于k，虧損的不應(yīng)該是期權(quán)費(fèi)嗎 為什么是55-50呀？
D選項(xiàng)中價(jià)格升至28時(shí)，由于是knock in，題中指down and in，那么永遠(yuǎn)也碰不到28吧，這樣的話，期權(quán)價(jià)格應(yīng)該是0嗎？同理，knock out中，也碰不到28，那么期權(quán)價(jià)格是不是不僅僅是大于0，而是應(yīng)該更貴一些？
程寶問答
金程問答