金程問(wèn)答
imc, smc是什么呢？有什么知識(shí)點(diǎn)呢？
一年的二叉樹(shù)t從0.5變成1/12， value,u,d,p怎么變化呢？怎么分析呢？
用這種圖分析一下
老師，我想問(wèn)一下信用風(fēng)險(xiǎn)里講的SMC，IMC的內(nèi)容有哪些啊
老師好，收固定不是也定期支付嗎？久其不是也是時(shí)間的加權(quán)值嗎？為什么說(shuō)支浮動(dòng)的久其比較小呢？這里不太明白
老師好，收固定不是也定期支付嗎？久其不是也是時(shí)間的加權(quán)值嗎？為什么說(shuō)支浮動(dòng)的久其比較小呢？這里不太明白
Unexpected loss is a measure of the variation in expected loss.這句話能解釋一下嗎
之前筆記里面給的參數(shù)法的大標(biāo)題不是包涵GARCH的這三種嗎
經(jīng)濟(jì)資本不是用來(lái)覆蓋預(yù)期損失的嗎？非預(yù)期損失都無(wú)法估計(jì)怎么來(lái)覆蓋呢
不是同一個(gè)bond 為什么可以用同一個(gè)d(0.5)
老師您好，我想問(wèn)一下▲t是怎么判斷的呀，這里兩年也是兩步二叉樹(shù)怎么▲t=1??？
老師，這道題有兩個(gè)問(wèn)題。第一，如果說(shuō)用delta normal法去算VAR值是不是先算VaRs=2.33*0.28*120,再算VaRoption=|delta|*VaRs=0.6*2.33*0.28*120（我疑惑的點(diǎn)是這里還用不用再乘期權(quán)的價(jià)值5.2）。第二，delta normal法咋就不考慮二階導(dǎo)了，那不是有個(gè)公式里面就扣除了gamma么，這不就是也考慮了二階導(dǎo)么？
求PV,用計(jì)算器，輸入N=3;i/y=5；FV=105000;pmt=5000,求pv=104319.18;和講義上面用折現(xiàn)方法求出來(lái)的105657.22不一樣，為什么？
這個(gè)計(jì)算器怎么摁
老師，我記得上課的時(shí)候講的在iid情況下用平方根法則，VaR(T day)=根號(hào)下T×VaR1day，那這里不就該是根號(hào)下10×2.33×2%么，為什么還要根號(hào)下20/252呢
程寶問(wèn)答
