梁老師這里算錯了，AI在考試的時候也是需要計算的，因為invest的收入不是用賣出價算的，是（賣出價＋AI）*rate
exercise 5里如果最后用一般復利折現(xiàn)方式是怎么算呢 麻煩展示一下
為什么要乘250啊
而且在例題186和188中 同樣只知道報價 怎么分辨出 蘊含了 2%-2.8%的利率和 188頁中2%的利率
講義中第185頁 （年老師的講義）這一到題完全沒有懂，年老時怎么知道利率就是6 這個怎么算出來的題目里面沒有給出這個條件啊
在說到歐洲美元期貨中，年老師說當R 變化1個BP 期貨價格就改變25元 。這個以后她說 這就非常直觀了 當市場利率上漲5BP 那我就賺了 5*25 元的錢，但是她在總結(jié)里面講的時候又說期貨合約和利率R是一個反向關(guān)系 R上漲那個期貨合約的價值就下跌那這個不是前后矛盾了嗎？ 麻煩老師給予解答一下看一下是不是我哪里理解的不對了
老師 所以歐洲美元期貨是不能用F = Se^rt來定價的嗎
老師 可以稍微解釋一下為什么會有這四個定律嗎。課件上也沒詳細講
老師 那折現(xiàn)是用ytm還是risk free的呢
老師，請問這個題 1）答案的 5.5%，5.7%，我當時是用只有一個貨幣的 interest rate swap拼湊出來的，但我不知道如果考慮2個貨幣，我該怎樣計算出答案，比如像 comparative advantage，它的計算還是跟一個貨幣的 interest rate swap一樣嗎？ 2）我嘗試把金融機構(gòu)在這個交易里利息的交換畫了個圖，但我不知道這樣是不是對的？
老師，這個題我看了答案也沒明白是什么意思，能麻煩解釋一下是怎么做的嗎？它是要考察我哪個知識點？
老師 為什么第八個月的時候的1.8 devidend不用算呢
這里的第三個問題的解答，跟老師講的不大一樣，梁老師說這筆是房子這個月按揭貸款的利息和本金，需要扣掉。但是題目中的文字翻譯是截圖里的老師解釋的意思。想問一下這句話到底怎么理解
那這個題目說了20.5的forward price，不是與答案矛盾了嗎
PPT-233-298這道例題，老梁在講解時都加上了AI，但是AI在買賣過程中實際上都抵消掉了，我可不可以理解為就是=Clean的買賣差價＋這段時間產(chǎn)生的投資利息？（不考慮AI了）
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