這個(gè)遠(yuǎn)月的遠(yuǎn)和近是以哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)來比的啊
為什么期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格會(huì)趨同啊
漲跌停板是什么啊
平倉什么意思
老師說的Rm是什么時(shí)候的利率啊
forward。為什么存在借錢的問題啊。 不是約定以多少價(jià)格來買這個(gè)商品嘛
看不懂這個(gè)例題，首先，期貨合約不是會(huì)約定在未來以某個(gè)價(jià)格成交嗎？這個(gè)合約沒有約定價(jià)。第二個(gè)問題，這個(gè)at the chose of Day 1和at the chose of Day 2是指什么？
Wendy老師解釋forward rate大于futures rate是由于FRA為期末結(jié)算而eurodollar futures則是期初結(jié)算，所以會(huì)出現(xiàn)區(qū)別。但是FRA按照習(xí)慣不是也是在期初結(jié)算的嘛？
dv01為啥等于25
所以鎖定的利率就是百分之100減價(jià)格嗎
請(qǐng)問老師，這個(gè)題covered call，不應(yīng)該是賣出一個(gè)看漲期權(quán)買入一個(gè)股票嗎？如果是這樣的話，畫出來的圖像，應(yīng)該是先斜向上后水平，又因?yàn)轭}目中說是賣出，那么方向相反，就類似于一個(gè)看跌期權(quán)啊，所以我覺得應(yīng)該選a
請(qǐng)問股指期貨對(duì)沖的推導(dǎo)中為什么Rs可以用貝塔×Rm來代替？根據(jù)CAPM公式，Rs等于Rf＋貝塔×（Rm-Rf)，這是否是相互矛盾？
請(qǐng)問為什么算定價(jià)的時(shí)候 利率都是年利率？和期貨時(shí)間無關(guān)嗎？
請(qǐng)問老師，期權(quán)的折現(xiàn)率和債券的折現(xiàn)率做法是一樣的嗎？應(yīng)該也可以用10×0.25加上0×0.75算出來的價(jià)格，再乘以（1-discount rate*1）來計(jì)算初始的價(jià)格吧？我算出來的價(jià)格是差不多的
請(qǐng)問老師，我完全理解答案的做法，但是如果我自己做的話，遇到這種題，比如說這個(gè)題，我總是會(huì)用1.52e^(5％-4％)*3，算出他們的遠(yuǎn)期匯率，然后再用10m*(1+2.75％)^3，15m*......(同理)然后再換算成美元計(jì)算，然后這樣算出來的答案完全不對(duì)，請(qǐng)問這種算法主要是用來算什么的？
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