金程問(wèn)答
沒(méi)有明白這里的邏輯，為什么到期收益≥St，期初的成本就大于等于S0呢
如果采用尾差對(duì)沖，一般多久更新一次波動(dòng)率？
我怎么記得用期貨對(duì)沖總價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，對(duì)沖比例還需要乘以（現(xiàn)貨價(jià)格/期貨價(jià)格）？ 用遠(yuǎn)期和期貨對(duì)沖總價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，對(duì)沖比例的公式分別是什么？？
A沒(méi)聽(tīng)懂，資本的置信區(qū)間是什么東西？和違約概率為什么會(huì)有關(guān)系？
老師好 請(qǐng)問(wèn)這里的put-call parity是否正確
請(qǐng)問(wèn)cost of carry的計(jì)算公式是什么
老師好ab兩個(gè)選項(xiàng)不懂 再講一下謝謝
公式中F K T的意思是什么，怎么判斷用哪個(gè)數(shù)據(jù)
maintenance margin
這里的Trust除了信托，是不是還可以是融資租賃公司
如果這里前五年也要付本金，那進(jìn)行后面計(jì)算的時(shí)候是不是把支付的本金從10萬(wàn)里扣除再使用攤銷功能鍵？
請(qǐng)問(wèn)這道example題如果在考試中出現(xiàn)怎么用計(jì)算器摁出spot rate是多少呢？
請(qǐng)?jiān)僭敿?xì)講講PPN的構(gòu)成和效果，老師講的沒(méi)聽(tīng)懂
買入美元期貨賣出美元現(xiàn)貨我搞明白了。但是買期貨賣現(xiàn)貨的套利流程我搞不懂，需要再仔細(xì)講一下。 假如把美元理解為商品（用CHF標(biāo)價(jià)），買入期貨不就應(yīng)該是借CHF買USD嗎？？？
bettercredit和worsecredit之間的3.5%fixed是怎么算出來(lái)的
程寶問(wèn)答
