金程問(wèn)答
請(qǐng)教老師第81題，這里說(shuō)， 收益率，有最新的數(shù)據(jù)即用最新的，而不用前一天的， 這是什么原理？上課沒(méi)有提起過(guò)這個(gè)點(diǎn)啊，謝謝
老師您好，如果說(shuō)原先頭寸的gamma和vega很大 即使賣(mài)出頭寸 也不一定會(huì)導(dǎo)致負(fù)吧？
老師好，不是很明白為什么此處的凈收益是沒(méi)考慮到時(shí)間價(jià)值？既然B(fund price)=Pt x (1+r),考慮到了融資利率的影響，只有時(shí)間流淌過(guò)后才會(huì)產(chǎn)生了融資利息呀。所以這里的B(fund price)難道不是有時(shí)間價(jià)值的影響在里面嗎？
老師 這道題 是因?yàn)闀r(shí)間減少之后按照BSM模型中N（d1）公式T減小 d1減小 所以Nd1 減小 么？如果按照時(shí)間和delta的公式 應(yīng)該是t減小delta增加啊 不應(yīng)該是減小吧，麻煩老師解答 有點(diǎn)暈
B選項(xiàng)不太懂
我記得之前課上講到什么無(wú)記憶性 這個(gè)方法哪里提到過(guò)嗎？？
老師好，theta 和 vega之前小于零那塊沒(méi)有懂，謝謝您
為什么向上傾斜是期限小。利率低啊
這個(gè)計(jì)算公式怎么和書(shū)本上的d1和d2不一樣呢
第10題負(fù)禿性和正禿性怎么解釋?zhuān)?
老師，78題，PD不是按一年來(lái)算的嗎？后面轉(zhuǎn)化的目的是什么呢？還有PDd =1%是不需要轉(zhuǎn)換嘛？
老師，這兩個(gè)算式可以記一起嗎，中間推導(dǎo)是否有必要再推一次呢
老師，III的changes to the yield curve are parallel 可以解釋一下嘛 謝謝
為什么期權(quán)是非線(xiàn)性，delta不是線(xiàn)性的嗎
請(qǐng)問(wèn)為什么delta和標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格呈反向變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)更大呢？為什么B不對(duì)呢
程寶問(wèn)答
