修正麥考利久期中，分母y/m中，y是什么
請問老師第一個公式是什么意思，例題中期權(quán)價值從后往前推貼現(xiàn)中的e^rt沒有扣減紅利率啊，
請問老師這道題為什么不能先將利率算出來然后計算利率下降150個基點對應(yīng)的債券價值呢？
B選項是不是要加一個，必須在K大于當(dāng)前股價的情況下？
請問像第一題這種，可以直接用一步二叉樹得出的數(shù)據(jù)94.824比上初始的80得到u嗎？再用67.493比上80得到d?
請問老師，習(xí)題集814題怎么做？
請問老師，習(xí)題集662題是否只要是deep ITM，N(d1)和N(d2)都近似1，那么N(-d1)和N(-d2)都近似0，put option價值是0？
第69題，之后的題目我該如何判斷什么時候用對數(shù)收益率什么時候用普通的收益率計算呢？
老師，請問為什么賣出看漲期權(quán)后delta小于0,而賣出看跌期權(quán)后大于0呢
老師，841題的b為什么是對的?。?
老師，812題能解釋一下嗎？此外risk metrics 指的是什么?。?
老師這一頁看不懂，500哪里來的？
提到Y(jié)TM的時候，老師說就是求I/Y，這是什么意思？為什么求YTM就是求I/Y?求出I/Y以后，什么時候需要乘以2才是YTM？
老師好，如圖橙色框內(nèi)容，課上老師表示由于標的資產(chǎn)的變化會使得delta也隨之發(fā)生明顯的變化，所以只有當(dāng)asset price小幅變動時才能進行Delta對沖。可是這里的delta對沖是用delta份股票來對沖的，這樣的話delta變化的時候，對沖股票的“delta份”應(yīng)該也會隨之發(fā)生變化吧？這樣的話無論asset price怎么變動，看起來Delta對沖還是能成立感覺。
老師這里算E（x平方）的時候為什么要加一個0平方乘（1-PD）呢
程寶問答
金程問答