利率可以選擇1bp變動(dòng)么
修正久期對(duì)麥考利久期的換算公式不應(yīng)該是一加y除以m嗎
KEY RATE01為什么能約掉0.0001呀？它的分母是0.0001，為什么還要再乘以個(gè)0.0001?
我選的shock是10bp，算出來是124，誤差好大。但是為什么不能選10bp呢？
精 解析沒看懂，麻煩老師再解釋下。
99%到95%的轉(zhuǎn)換，哪里學(xué)到的？不記得了~
“Economic capital (EC) is a multiple of unexpected loss (UL): In this context, UL is only one standard deviation ("volatility") but EC invariably requires a much higher confidence level.”老師，請(qǐng)問資本金和非預(yù)期損失不應(yīng)該是相等的嗎，在我印象中，之前老師是這么講的。
老師這一題具體怎么理解啊，怎么看用的是什么知識(shí)點(diǎn)
老師 這道題的SA方法 不是要分別乘以beta值么？為什么這么算
老師，為什么這道題沒有考慮資產(chǎn)的權(quán)重？
老師，回收率是不是對(duì)應(yīng)未損失貸款部分？所以實(shí)際貸款損失額度高了，對(duì)應(yīng)的回收率就低了？
您好，B和C可以解析一下嗎
老師 第三門課里 遠(yuǎn)期和期貨的價(jià)值不是都是S-PV（K）嗎，那不考慮分紅求導(dǎo)出的delta應(yīng)該都是1呀，為什么這里期貨的價(jià)值是直接S*e^rt和遠(yuǎn)期不一樣呢
老師，請(qǐng)問這里說了125天是半年，而價(jià)格和theta都是按年計(jì)的，那么為什么不將125*2呢？
這題的2，3，4有出處嗎？如巴塞爾原文
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