金程問(wèn)答
書(shū)上說(shuō)，ATM時(shí)，delta=0.5的呀，這里為啥是0.6？
那是否可以得出YTM與時(shí)間呈反比（其余條線(xiàn)相同），還是說(shuō)需要區(qū)分溢價(jià)和折價(jià)？
老師 為什么forward的delta也是1啊
密卷答案看都看不懂，為什么不提供視頻解答呢？
老師能講一講這一道題目嗎
我沒(méi)有太懂這的考點(diǎn)，意思是現(xiàn)在+Vega，求怎么對(duì)沖嗎
老師，超過(guò)var的部分取平均值不是ul 嗎，怎么成了條件var值
這個(gè)VaR為什么不用*sigma，VaR的公式到底有多少，什么時(shí)候用哪個(gè)
老師好，選項(xiàng)A和D還是不太明白，BSM模型不是隱含波動(dòng)率么
我的理解是這題是不是D選項(xiàng)沒(méi)辦法計(jì)算的呀
按照視頻講解，60+100000*0.05/100+0.04/100*F5=0，這么算出來(lái)F5=275000。
這個(gè)在估值的強(qiáng)化段還是基礎(chǔ)段呢？看公式?jīng)]看懂
這個(gè)題目我可不可以不通過(guò)計(jì)算直接理解為, 相關(guān)系數(shù)上升, 風(fēng)險(xiǎn)上升, 損失也會(huì)上升
如果是short call，in the money時(shí)Δ不是接近零嘛，這時(shí)cost應(yīng)該不是最高吧？
老師，資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)一單位，option價(jià)格就變動(dòng)0.5單位，underlying和option的比例不是1:2的關(guān)系嗎？賣(mài)出1單位option，應(yīng)該買(mǎi)入2單位的underlying，為什么不選B選項(xiàng)呢？
程寶問(wèn)答
