在哪里講過永續(xù)年金的久期算法？有公式嗎
老師好，這個(gè)公式不是說只有在僅在收益不相關(guān)，獨(dú)立同分布時(shí)才能適用嗎？為什么這地方假設(shè)兩個(gè)σ相同就又能用了？
雙因子 單因子在課件哪一部分呢
請問c為什么錯(cuò)
老師課上講的那道例題債權(quán)1比重是0.06，債權(quán)2的比重是1.06，用來構(gòu)建1個(gè)債券3，老師當(dāng)時(shí)解釋1.06和0.06加起來不等于1說兩個(gè)不同債券不能讓比重等于1，那么這道題為什么假設(shè)債券1比重X1,債券3的比重1-X1,而債券2的比重X1?這種情況下為什么債券1和債券3比重加起來就可等于1了？請老師詳細(xì)解釋一下，我沒明白
如果用50bp來算的話 兩個(gè)價(jià)格 都會(huì)比100大 這不符合常理啊
對持有ITM歐洲看跌期權(quán)，theta>0。為什么呀？
相關(guān)性越低，越分散，非預(yù)期損失縮小。具體是哪一個(gè)變量變小了呢？PD嗎
老師，請問這個(gè)是常規(guī)題么 百題里沒有這種出法。。這個(gè)思路確實(shí)一下子沒有想到，一眼陌生
老師好，我記得做前面章節(jié)習(xí)題 算半年用的是180天 這邊怎么都用181天了？
USD6是期權(quán)的價(jià)格嗎 為什么不是??6 而是104呢
一年期的零息債券的z為什么也要除以2呢？
老師您好，請問這個(gè)圖片上的知識點(diǎn)在哪講過，我感覺講義上沒有……謝謝??
老師這歌tracking error 是跟第一門聯(lián)系到一起了嗎 好像在第四門里沒見過呀
老師，這里問的是effective duration，也可以用定義式來做嗎？我理解應(yīng)該用p大-p小那個(gè)公式做
程寶問答
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