金程問(wèn)答
老師這里是不是講錯(cuò)了，第二個(gè)情景，應(yīng)該也是基于第500天的數(shù)據(jù)和第二個(gè)情景的波動(dòng)來(lái)算，而不是基于第一個(gè)情景模擬出來(lái)的結(jié)果和第二個(gè)情景的波動(dòng)來(lái)算。
計(jì)算新債券價(jià)值，為什么用ending 的rate？以及哪里說(shuō)明利差保持不變？？
這里計(jì)算α的時(shí)候直接使用了σ，老師這里不用計(jì)算σp了嗎？直接用σ作為σp計(jì)算？還是說(shuō)題目本身問(wèn)的就是單個(gè)loan的不是組合的α？
為什么買0.5份就行？怎么判斷買多少數(shù)量？
為什么不考慮資產(chǎn)的權(quán)重？
老師講一下BD吧
同問(wèn)這一題并沒(méi)有說(shuō)明四個(gè)關(guān)鍵利率平行移動(dòng)的水平，是怎么得出移動(dòng)了1個(gè)BP的？
精 這些都是哪部分的內(nèi)容啊，怎么感覺(jué)不像是監(jiān)管操心的，更像是銀行董監(jiān)高操心的內(nèi)容呢？全面風(fēng)險(xiǎn)治理？
為什么答案不是減少4個(gè)而是增加6個(gè)基點(diǎn)呢？
為什么▲t是3/12，題干中的6個(gè)月在二叉樹(shù)中到底怎么思考得出的3/12?
的—隨著時(shí)間的到期，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的rho會(huì)發(fā)生變化，并且隨著到期時(shí)間的臨近，rho趨于零。這是怎么知道的，看圖嗎，還是有公式啊
d為什么不對(duì)啊
B和D我覺(jué)得意思很近似啊，D錯(cuò)在哪里？
這道題目是什么意思，沒(méi)有理解
這里為什么P使用3m而不是100m呢？3m是期權(quán)的價(jià)格，而期權(quán)是帶杠桿的，如果P用3的話，那么對(duì)應(yīng)的對(duì)沖工具應(yīng)該是long call option吧。答案給的對(duì)沖工具是bond，計(jì)算數(shù)量的時(shí)候P應(yīng)該用100m吧。
程寶問(wèn)答
