金程問(wèn)答
第31題，老師說(shuō)沒(méi)紅利的時(shí)候價(jià)格要是非常低非常低可以提前行使美式看跌期權(quán)，那要是沒(méi)分紅的情況下價(jià)格非常高非常高，我為什么不能提前行使美式看漲期權(quán)呢？
老師，這道題可以用二叉樹模型來(lái)計(jì)算嗎？就是那種畫圖的方式
老師，關(guān)于權(quán)證的payoff和profit，等號(hào)左邊的公式求得的是payoff，等式右邊求得的是profit是嗎，當(dāng)時(shí)記得不是很清楚
spread具體是個(gè)什么意思
最底下這個(gè)外匯的寫錯(cuò)了吧……
這個(gè)r是rho嗎
第803題怎么做？
第795題，應(yīng)該怎么做？另外delta equivalent position是什么意思？
老師之前在視頻里說(shuō)的Macaulay duration不是應(yīng)該用continuous compounding的方式計(jì)算嗎，為什么這里用的是一般復(fù)利的方式
這個(gè)題再講解一下唄 又不會(huì)了
這個(gè)我當(dāng)時(shí)記得是含權(quán)債用delta normal法會(huì)低估風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在覺(jué)得不一定對(duì)？要分多頭和空頭方呀？而且感覺(jué)有權(quán)的話損失會(huì)小一點(diǎn)呀？??
這個(gè)delta normal用協(xié)方差矩陣？是不是類似于p2的公式這么算呀？
var的這個(gè)功能有嗎？
這個(gè)為什么是high confident level呀？我這樣理解行不行，如果在高執(zhí)行水平下樣本觀察值更少。
這個(gè)公式要記嗎？怎么來(lái)的呀??
程寶問(wèn)答
