第59題，請(qǐng)老師再講講這個(gè)百分之50的來路？理解這是和第2門的條件概率 要轉(zhuǎn)化成非條件概率，是吧？ 感覺應(yīng)該是這樣，但自己做，肯定是做不對(duì)的，，麻煩老師再給講一下，謝謝
請(qǐng)問老師，本題中與每個(gè)call的價(jià)格無關(guān)嗎？為什么求VaR(df)時(shí)只需要乘以1000，而不是乘以1000*6呢？
老師您好 這里的var（dy）和delta y 是相等的嗎
請(qǐng)問老師，習(xí)題集849題，為什么delta可以不用BSM公式計(jì)算，直接因?yàn)锳TM得到0.5，什么時(shí)候delta要通過公式計(jì)算，什么時(shí)候可以由ATM等狀態(tài)推測？
你好，33題查表查不出答案中的結(jié)果，能演示一下嗎，謝謝。
對(duì)于theta的影響這里我不是很明白，為什么說人們不喜歡時(shí)間的流逝，long position是negative theta，而且ATM時(shí)候是最大的，難道不是應(yīng)該是ITM時(shí)候是最大的嘛？而且，第三點(diǎn)說當(dāng)t接近與 于T時(shí)，theta上升，是什么意思？是投資者希望時(shí)間流逝還是不希望？ 麻煩老師解釋啦~
老師 757題 這個(gè)問題怎么理解啊 哪個(gè)久期是最合適的 什么最合適啊
743題 算完P(guān)V的上下限之后就不會(huì)算了 沒有Dur怎么算C呢
第72題，Garch模型中，長期方差項(xiàng)是指截距項(xiàng)歐米伽，還是 Ω/(1-α-β) ?
按照題目給的公式?jīng)]有正確答案吧 答案中給的公式和題目中已知公示不同
這道題答案的解釋和682題的解釋我覺得沖突了 隨著到期日的臨近 delta的大小到底是怎么變化的呢 只知道隨到期日臨近 delta波動(dòng)越劇烈 gamma越大
這道題沒太明白 我只分析到了 低估波動(dòng)率對(duì)delta的影響
是不是Var值的計(jì)算公式中的u就是EL呢
習(xí)題集682題 delta是平穩(wěn)變化的 對(duì)delta影響最明顯的就是標(biāo)的物價(jià)格 時(shí)間的流逝和波動(dòng)率的變化對(duì)delta的影響我覺得都是較小的 所以不太理解為什么答案是全都正確
這個(gè)題算出一份期權(quán)的delta為0.6469后，為什么不能直接乘以30萬得出整體delta，而用公式直接乘以股票數(shù)量得到期權(quán)的變化量來對(duì)沖？遇到這種題有點(diǎn)不好辨別，遇到的題好像都是給出份數(shù)。另外老師講的時(shí)候說一份期權(quán)對(duì)應(yīng)一份股票，針對(duì)的是是這道題，還是對(duì)沖里所有的情況
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